PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMB с GNMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMB с GNMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPMB (SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF) and GNMA (iShares GNMA Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds - SPMB tracks the Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS while GNMA tracks the Barclays Capital GNMA Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMB returned 1.21%/yr vs 1.23%/yr for GNMA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMB charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for GNMA.

Доходность

Сравнение доходности SPMB и GNMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMB показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у GNMA с доходностью 0.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMB имеют среднегодовую доходность 1.21%, а акции GNMA немного впереди с 1.23%.

SPMB

1 день
-0.22%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.74%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.29%
10 лет*
1.21%

GNMA

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.56%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.53%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMB и GNMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.51%8.29%1.35%5.09%-12.05%-1.46%4.19%6.16%1.01%2.13%
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		0.56%8.25%1.07%5.34%-10.83%-1.86%3.51%5.85%0.85%1.74%

Correlation

The correlation between SPMB and GNMA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2012 г.

0.61

Over the past year, SPMB and GNMA have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

iShares GNMA Bond ETF

Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с VMBSSPMB с SPTISPMB с MBSDSPMB с GSSTSPMB с BNDSPMB с QQQSPMB с SCHG
Часто сравнивают с GNMA:
GNMA с TFIGNMA с VMBSGNMA с FLIAGNMA с BAGIXGNMA с VOOGNMA с GOVTGNMA с LMBS

Доходность на риск

SPMB vs. GNMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GNMA
Ранг доходности на риск GNMA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMB c GNMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMBGNMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.53

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.35

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.52

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

8.05

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMB vs. GNMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMB на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNMA равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMB и GNMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMBGNMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.08

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.25

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SPMB и GNMA

Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки GNMA в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и GNMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMBGNMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-17.09%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-2.61%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.66%

-7.13%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-15.83%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-17.09%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.41%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-3.66%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.82%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMB и GNMA

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеют волатильность 1.58% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMBGNMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.54%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

3.14%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.30%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

6.61%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

5.13%

+2.48%

Сравнение комиссий SPMB и GNMA

SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GNMA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMB и GNMA

Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности GNMA в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		4.24%4.19%4.15%3.43%2.01%0.64%1.89%2.61%2.41%2.15%1.89%1.50%
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		4.09%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%

Часто задаваемые вопросы

SPMB and GNMA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMB has higher volatility (1.58%) compared to GNMA (1.54%). In terms of maximum drawdown, SPMB dropped -18.03% vs GNMA's -17.09%.

On 10-year performance, GNMA leads with 1.23% vs 1.21% for SPMB. On fees, SPMB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GNMA has performed better with a 1.23% return vs 1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for GNMA.

GNMA has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 4.09% for SPMB.

SPMB tracks Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS, while GNMA tracks Barclays Capital GNMA Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SPMB and 0.15% for GNMA.

SPMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMB и GNMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор