Сравнение SPMB с JMTG
SPMB (SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF) and JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. SPMB is passively managed, while JMTG is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPMB charges 0.04%/yr vs 0.24%/yr for JMTG.
Доходность
Сравнение доходности SPMB и JMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMB показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у JMTG с доходностью 0.53%.
SPMB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.26%
JMTG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMB и JMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.65% | 3.98% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.53% | 3.90% |
Correlation
The correlation between SPMB and JMTG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMB vs. JMTG — Ранг доходности на риск
SPMB
JMTG
Сравнение SPMB c JMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMB | JMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMB | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.31 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок SPMB и JMTG
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки JMTG в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и JMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMB | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -2.78% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -1.72% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -0.67% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и JMTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMB | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 3.67% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 3.67% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.61% | 3.67% | +3.94% |
Сравнение комиссий SPMB и JMTG
SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JMTG в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и JMTG
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности JMTG в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.91% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.08% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SPMB and JMTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPMB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.24% for JMTG.
SPMB has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 3.91% for JMTG.
They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for SPMB and 0.24% for JMTG.
Подберите оптимальное распределение для SPMB и JMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор