Сравнение SPMAX с SMICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX).
SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. SMICX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и SMICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMAX и SMICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% |
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.27% | 12.07% | 11.02% | 12.83% | -9.82% | 11.85% | 9.22% | 16.62% | -7.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у SMICX с доходностью -2.27%.
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
SMICX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMAX и SMICX
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии SMICX в 0.99%.
Доходность на риск
SPMAX vs. SMICX — Ранг доходности на риск
SPMAX
SMICX
Сравнение SPMAX c SMICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMAX | SMICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.10 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.63 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.60 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 6.32 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMAX | SMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.10 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SPMAX и SMICX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и SMICX
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.26%, что больше доходности SMICX в 11.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | 11.40% | 11.14% | 4.00% | 0.87% | 7.81% | 11.59% | 1.39% | 3.45% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и SMICX
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки SMICX в -22.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и SMICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMAX | SMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -22.85% | -29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -6.85% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -14.24% | -9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -4.87% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -3.44% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.73% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и SMICX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMAX | SMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 4.04% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 6.62% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 10.76% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 9.79% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 11.15% | +9.04% |