Сравнение SMICX с SMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX).
SMICX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SMICX и SMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMICX и SMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.27% | 12.07% | 11.02% | 12.83% | -9.82% | 11.85% | 9.22% | 16.62% | -7.61% |
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 0.00% | 2.92% | -0.11% | 1.84% | -2.57% | -1.39% | 0.77% | 1.00% | -2.38% |
Доходность по периодам
SMICX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
SMBPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 1.35%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- -0.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMICX и SMBPX
SMICX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMBPX в 3.16%.
Доходность на риск
SMICX vs. SMBPX — Ранг доходности на риск
SMICX
SMBPX
Сравнение SMICX c SMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMICX | SMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.37 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.59 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 2.15 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMICX | SMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.05 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.88 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SMICX и SMBPX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMICX и SMBPX
Дивидендная доходность SMICX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности SMBPX в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | 11.40% | 11.14% | 4.00% | 0.87% | 7.81% | 11.59% | 1.39% | 3.45% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 2.69% | 2.69% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.10% | 0.10% | 0.36% | 0.23% | 4.23% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок SMICX и SMBPX
Максимальная просадка SMICX за все время составила -22.85%, что больше максимальной просадки SMBPX в -9.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMICX и SMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMICX | SMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.85% | -9.99% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -3.63% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.24% | -6.72% | -7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -2.99% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -2.47% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.03% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMICX и SMBPX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMICX | SMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 0.00% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 0.80% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 3.37% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 2.20% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 1.97% | +9.18% |