PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMICX с SMBPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMICX с SMBPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMICX (Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio) and SMBPX (Saratoga Municipal Bond Portfolio) are both mutual funds - SMICX is a Diversified Portfolio fund managed by Saratoga, while SMBPX is a Ultrashort Bond fund managed by Saratoga. Over the past 5 years, SMICX returned 6.57%/yr vs 0.20%/yr for SMBPX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SMICX charges 0.99%/yr vs 3.16%/yr for SMBPX.

Доходность

Сравнение доходности SMICX и SMBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMICX

1 день
-1.03%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.91%
6 месяцев
3.96%
1 год
12.03%
3 года*
12.00%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—

SMBPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
3.39%
3 года*
1.62%
5 лет*
0.20%
10 лет*
-0.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMICX и SMBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio		4.91%12.07%11.02%12.83%-9.82%11.85%9.22%16.62%-7.61%0.00%
SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio		0.00%2.92%-0.11%1.84%-2.57%-1.39%0.77%1.00%-2.38%0.05%

Correlation

The correlation between SMICX and SMBPX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.10

The correlation between SMICX and SMBPX shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio

Saratoga Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с SMICX:
SMICX с SIEPXSMICX с SABIXSMICX с SIBPXSMICX с STPAXSMICX с SLCGXSMICX с SBMIXSMICX с SPMAX
Часто сравнивают с SMBPX:
SMBPX с SIBPXSMBPX с SABIXSMBPX с SPMAXSMBPX с SHPAXSMBPX с SLCGXSMBPX с SBMIXSMBPX с SAMIX

Доходность на риск

SMICX vs. SMBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMICX
Ранг доходности на риск SMICX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMICX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMICX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMICX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMICX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMICX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SMBPX
Ранг доходности на риск SMBPX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMBPX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMBPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMBPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMBPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMBPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMICX c SMBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMICXSMBPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.73

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
5.36

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

2.10

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

5.38

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

12.08

-3.87

SMICX vs. SMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMICX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа SMBPX равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMICX и SMBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMICX и SMBPX

Максимальная просадка SMICX за все время составила -22.85%, что больше максимальной просадки SMBPX в -9.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMICX и SMBPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMICXSMBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.85%

-9.99%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-0.69%

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.42%

-4.48%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.24%

-6.31%

-7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.99%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-2.47%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.29%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SMICX и SMBPX

Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMICXSMBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

0.00%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

0.30%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

1.37%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

2.21%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

1.95%

+9.19%

Сравнение комиссий SMICX и SMBPX

SMICX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMBPX в 3.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMICX и SMBPX

Дивидендная доходность SMICX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности SMBPX в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio		2.69%2.69%1.16%0.00%0.00%0.04%0.10%0.10%0.36%0.23%4.23%1.50%
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio		10.62%11.14%4.00%0.87%7.81%11.59%1.39%3.45%2.95%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMICX and SMBPX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMICX has higher volatility (3.62%) compared to SMBPX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SMICX dropped -22.85% vs SMBPX's -9.99%.

SMBPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMICX и SMBPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор