- ISIN
- US80343J6762
- Эмитент
- Saratoga
- Дата выпуска
- 28 дек. 2017 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции SMICX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMICX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,388.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) показал доход в 5.18% с начала года и 14.21% за последние 12 месяцев.
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SMICX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SMICX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | 0.99% | -4.44% | 5.12% | 1.86% | 0.52% | 5.18% | ||||||
| 2025 | 2.66% | -1.61% | -2.99% | 1.03% | 3.80% | 3.21% | 1.21% | 1.45% | 1.35% | 0.75% | 0.74% | 0.05% | 12.07% |
| 2024 | 0.39% | 3.22% | 1.98% | -3.34% | 2.49% | 0.56% | 2.23% | 0.91% | 1.80% | -0.71% | 4.10% | -2.87% | 11.02% |
| 2023 | 4.49% | -0.84% | -0.63% | 0.00% | -0.21% | 3.73% | 1.44% | -1.11% | -2.36% | -1.68% | 5.34% | 4.37% | 12.83% |
| 2022 | -3.67% | -0.19% | 0.48% | -4.37% | 0.10% | -4.37% | 4.77% | -1.49% | -5.13% | 3.50% | 3.48% | -2.78% | -9.82% |
| 2021 | 0.46% | 1.92% | 2.15% | 2.46% | 0.34% | 0.77% | 0.08% | 1.35% | -2.17% | 2.99% | -1.49% | 2.54% | 11.85% |
Метрики бенчмарка
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio has an annualized alpha of -0.14%, beta of 0.52, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2018.
- This fund participated in 62.28% of S&P 500 Index downside but only 49.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.52 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.14%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 49.43%
- Участие в снижении
- 62.28%
Комиссия
Комиссия SMICX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMICX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMICX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.93 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 13.52 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.23 | $0.44 | $0.09 | $0.71 | $1.26 | $0.15 | $0.35 | $0.27 |
Дивидендный доход | 10.59% | 11.14% | 4.00% | 0.87% | 7.81% | 11.59% | 1.39% | 3.45% | 2.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio показал максимальную просадку в 22.85%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -22.85%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 7d | 6mo 9dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.24%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 2mo | 2y 28dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.21%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 11d | 9mo 12dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.42%апр. 2025 г. | 4mo 3d | 2mo 16d | 6mo 19dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.64%март 2026 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| SMICX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.85% | -56.78% | +33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -9.10% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.42% | -18.90% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.24% | -25.43% | +11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -10.72% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.97% | -0.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMICX
Добавьте Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMICX