График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) показал доход в -4.09% с начала года и 9.70% за последние 12 месяцев.
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SMICX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | 0.99% | -6.22% | -4.09% | |||||||||
| 2025 | 2.66% | -1.61% | -2.99% | 1.03% | 3.80% | 3.21% | 1.21% | 1.45% | 1.35% | 0.75% | 0.74% | 0.05% | 12.07% |
| 2024 | 0.39% | 3.22% | 1.98% | -3.34% | 2.49% | 0.56% | 2.23% | 0.91% | 1.80% | -0.71% | 4.10% | -2.87% | 11.02% |
| 2023 | 4.49% | -0.84% | -0.63% | 0.00% | -0.21% | 3.73% | 1.44% | -1.11% | -2.36% | -1.68% | 5.34% | 4.37% | 12.83% |
| 2022 | -3.67% | -0.19% | 0.48% | -4.37% | 0.10% | -4.37% | 4.77% | -1.49% | -5.13% | 3.50% | 3.48% | -2.78% | -9.82% |
| 2021 | 0.46% | 1.92% | 2.15% | 2.46% | 0.34% | 0.77% | 0.08% | 1.35% | -2.17% | 2.99% | -1.49% | 2.54% | 11.85% |
Метрики бенчмарка
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio: годовая альфа составляет -0.09%, бета — 0.52, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 02.01.2018.
- Этот фонд участвовал в 62.57% снижения S&P 500 Index, но только в 49.98% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.52 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -0.09%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 49.98%
- Участие в снижении
- 62.57%
Комиссия
Комиссия SMICX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMICX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMICX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.90 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 6.61 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SMICX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.23 | $0.44 | $0.09 | $0.71 | $1.26 | $0.15 | $0.35 | $0.27 |
Дивидендный доход | 11.61% | 11.14% | 4.00% | 0.87% | 7.81% | 11.59% | 1.39% | 3.45% | 2.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio показал максимальную просадку в 22.85%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio составляет 6.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.85% | 21 февр. 2020 г. | 23 | 24 мар. 2020 г. | 110 | 28 авг. 2020 г. | 133 |
| -14.24% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 294 | 15 дек. 2023 г. | 523 |
| -13.21% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 195 |
| -11.42% | 6 дек. 2024 г. | 83 | 8 апр. 2025 г. | 51 | 23 июн. 2025 г. | 134 |
| -6.64% | 27 февр. 2026 г. | 22 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...