Сравнение SMICX с SIBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX).
SMICX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SMICX и SIBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMICX и SIBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.27% | 12.07% | 11.02% | 12.83% | -9.82% | 11.85% | 9.22% | 16.62% | -7.61% |
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | -0.73% | 6.50% | 0.78% | 2.90% | -2.51% | -1.73% | 3.34% | 3.84% | -0.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SMICX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у SIBPX с доходностью -0.73%.
SMICX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
SIBPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMICX и SIBPX
SMICX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SIBPX в 1.54%.
Доходность на риск
SMICX vs. SIBPX — Ранг доходности на риск
SMICX
SIBPX
Сравнение SMICX c SIBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMICX | SIBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.77 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.13 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.23 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 3.88 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMICX | SIBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.77 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.33 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SMICX и SIBPX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMICX и SIBPX
Дивидендная доходность SMICX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности SIBPX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | 11.40% | 11.14% | 4.00% | 0.87% | 7.81% | 11.59% | 1.39% | 3.45% | 2.95% | 0.00% |
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | 1.99% | 2.24% | 2.31% | 1.54% | 0.14% | 1.39% | 0.58% | 0.99% | 1.21% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок SMICX и SIBPX
Максимальная просадка SMICX за все время составила -22.85%, что больше максимальной просадки SIBPX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMICX и SIBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMICX | SIBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.85% | -5.57% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -2.78% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.24% | -4.93% | -9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -2.06% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -1.70% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 0.88% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMICX и SIBPX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что SMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMICX | SIBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 1.60% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 2.62% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 4.30% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 3.29% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 2.73% | +8.42% |