PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMICX с STPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMICX с STPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMICX (Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio) and STPAX (Saratoga Technology & Communications Portfolio) are both mutual funds - SMICX is a Diversified Portfolio fund managed by Saratoga, while STPAX is a Technology Equities fund managed by Saratoga. Over the past 5 years, SMICX returned 6.62%/yr vs 10.34%/yr for STPAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SMICX charges 0.99%/yr vs 2.53%/yr for STPAX.

Доходность

Сравнение доходности SMICX и STPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMICX показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у STPAX с доходностью 11.54%.

SMICX

1 день
-0.43%
1 месяц
1.50%
С начала года
4.73%
6 месяцев
4.44%
1 год
13.42%
3 года*
12.25%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

STPAX

1 день
-1.16%
1 месяц
7.53%
С начала года
11.54%
6 месяцев
11.34%
1 год
28.20%
3 года*
21.63%
5 лет*
10.34%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMICX и STPAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio		4.73%12.07%11.02%12.83%-9.82%11.85%9.22%16.62%-7.61%
STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio		11.54%16.20%20.02%45.01%-31.89%16.54%26.75%45.00%0.06%

Correlation

The correlation between SMICX and STPAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.84

The correlation between SMICX and STPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio

Saratoga Technology & Communications Portfolio

Часто сравнивают с SMICX:
SMICX с SMBPXSMICX с SIEPXSMICX с SABIXSMICX с SIBPXSMICX с SLCGXSMICX с SBMIXSMICX с SPMAX
Часто сравнивают с STPAX:
STPAX с ARKVXSTPAX с GTTIXSTPAX с LUNAXSTPAX с SAMIXSTPAX с SLCGXSTPAX с SIBPXSTPAX с FELIX

Доходность на риск

SMICX vs. STPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMICX
Ранг доходности на риск SMICX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMICX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMICX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMICX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMICX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMICX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
STPAX
Ранг доходности на риск STPAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMICX c STPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMICXSTPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.74

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.30

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.86

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

6.24

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMICX vs. STPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMICX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STPAX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMICX и STPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMICXSTPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.48

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.27

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SMICX и STPAX

Максимальная просадка SMICX за все время составила -22.85%, что меньше максимальной просадки STPAX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMICX и STPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMICXSTPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.85%

-94.25%

+71.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-15.49%

+8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.42%

-22.78%

+11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.24%

-37.07%

+22.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.16%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-58.75%

+55.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

4.60%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SMICX и STPAX

Текущая волатильность для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) составляет 2.65%, в то время как у Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что SMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMICXSTPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.43%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

12.82%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

16.56%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

21.69%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

22.03%

-10.92%

Сравнение комиссий SMICX и STPAX

SMICX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии STPAX в 2.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMICX и STPAX

Дивидендная доходность SMICX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что меньше доходности STPAX в 15.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio		10.63%11.14%4.00%0.87%7.81%11.59%1.39%3.45%2.95%0.00%0.00%0.00%
STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio		15.51%17.30%13.90%7.63%22.55%13.94%14.21%12.52%4.84%8.32%9.28%12.58%

Часто задаваемые вопросы

SMICX and STPAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STPAX has higher volatility (4.43%) compared to SMICX (2.65%). In terms of maximum drawdown, SMICX dropped -22.85% vs STPAX's -94.25%.

STPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMICX и STPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор