Сравнение SMICX с SBMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX).
SMICX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SMICX и SBMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMICX и SBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.27% | 12.07% | 11.02% | 12.83% | -9.82% | 11.85% | 9.22% | 16.62% | -7.97% |
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | -2.80% | 12.25% | 11.36% | 11.96% | -10.38% | 13.50% | 9.84% | 17.05% | -6.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SMICX показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у SBMIX с доходностью -2.80%.
SMICX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
SBMIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMICX и SBMIX
И SMICX, и SBMIX имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
SMICX vs. SBMIX — Ранг доходности на риск
SMICX
SBMIX
Сравнение SMICX c SBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMICX | SBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.01 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.50 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.43 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 5.89 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMICX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.01 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SMICX и SBMIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMICX и SBMIX
Дивидендная доходность SMICX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности SBMIX в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | 11.40% | 11.14% | 4.00% | 0.87% | 7.81% | 11.59% | 1.39% | 3.45% | 2.95% |
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | 10.41% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок SMICX и SBMIX
Максимальная просадка SMICX за все время составила -22.85%, примерно равная максимальной просадке SBMIX в -23.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMICX и SBMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMICX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.85% | -23.97% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -7.40% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.24% | -14.92% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -4.92% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -3.53% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.80% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMICX и SBMIX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) имеют волатильность 4.04% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMICX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.13% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 6.86% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 11.46% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 10.46% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 11.94% | -0.79% |