Сравнение SMICX с SABIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX).
SMICX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SMICX и SABIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMICX и SABIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.27% | 12.07% | 11.02% | 12.83% | -9.82% | 11.85% | 9.22% | 16.62% | -7.97% |
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -3.06% | 13.01% | 12.49% | 15.20% | -11.36% | 14.93% | 9.53% | 18.72% | -8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SMICX показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у SABIX с доходностью -3.06%.
SMICX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
SABIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMICX и SABIX
И SMICX, и SABIX имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
SMICX vs. SABIX — Ранг доходности на риск
SMICX
SABIX
Сравнение SMICX c SABIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMICX | SABIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.26 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 5.39 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMICX | SABIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SMICX и SABIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMICX и SABIX
Дивидендная доходность SMICX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности SABIX в 10.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | 11.40% | 11.14% | 4.00% | 0.87% | 7.81% | 11.59% | 1.39% | 3.45% | 2.95% |
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.14% | 9.83% | 3.12% | 2.81% | 7.12% | 9.63% | 1.82% | 3.72% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок SMICX и SABIX
Максимальная просадка SMICX за все время составила -22.85%, что меньше максимальной просадки SABIX в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMICX и SABIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMICX | SABIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.85% | -29.06% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -8.99% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.24% | -17.20% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -5.70% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -4.20% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.11% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMICX и SABIX
Текущая волатильность для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) составляет 4.04%, в то время как у Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что SMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SABIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMICX | SABIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.83% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 8.14% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 13.64% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 12.40% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 14.37% | -3.22% |