Сравнение SAMIX с SBMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX).
SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMIX и SBMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMIX и SBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -4.90% | 12.60% | 11.53% | 13.68% | -10.56% | 14.08% | 9.36% | 17.88% | -8.55% |
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | -4.78% | 12.25% | 11.36% | 11.96% | -10.38% | 13.50% | 9.84% | 17.05% | -6.88% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAMIX показывает доходность -4.90%, а SBMIX немного выше – -4.78%.
SAMIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
SBMIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMIX и SBMIX
И SAMIX, и SBMIX имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
SAMIX vs. SBMIX — Ранг доходности на риск
SAMIX
SBMIX
Сравнение SAMIX c SBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMIX | SBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 4.49 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMIX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SAMIX и SBMIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMIX и SBMIX
Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности SBMIX в 10.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.79% | 10.26% | 3.60% | 2.78% | 5.82% | 8.13% | 1.66% | 2.44% | 3.03% |
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | 10.63% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок SAMIX и SBMIX
Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки SBMIX в -23.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и SBMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMIX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -23.97% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -7.40% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | -14.92% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -6.85% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -3.53% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.77% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMIX и SBMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMIX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.38% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 6.55% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 11.29% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 10.42% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 11.93% | +0.76% |