PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMAX с SABIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMAX с SABIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX).

SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SPMAX и SABIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMAX и SABIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio		3.54%9.76%17.27%15.52%-11.91%19.87%9.67%29.93%-20.06%
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-2.31%13.01%12.49%15.20%-11.36%14.93%9.53%18.72%-8.74%

Доходность по периодам

С начала года, SPMAX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у SABIX с доходностью -2.31%.

SPMAX

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.54%
6 месяцев
4.28%
1 год
23.54%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.83%

SABIX

1 день
0.08%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.88%
1 год
16.43%
3 года*
11.50%
5 лет*
6.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Mid Capitalization Portfolio

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Часто сравнивают с SPMAX:
SPMAX с SPMOSPMAX с VOOSPMAX с SLCGXSPMAX с SBMIXSPMAX с SMBPXSPMAX с SAMIXSPMAX с LUNAX
Часто сравнивают с SABIX:
SABIX с VBRSABIX с LUNAXSABIX с SBMIXSABIX с SMICXSABIX с SAMIXSABIX с SMBPXSABIX с SHPAX

Сравнение комиссий SPMAX и SABIX

SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии SABIX в 0.99%.

SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SPMAX vs. SABIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMAX
Ранг доходности на риск SPMAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SABIX
Ранг доходности на риск SABIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMAX c SABIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMAXSABIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.91

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

6.31

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMAX vs. SABIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMAX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SABIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMAX и SABIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMAXSABIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.91

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между SPMAX и SABIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMAX и SABIX

Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.76%, что больше доходности SABIX в 10.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio		31.76%32.89%18.90%1.28%2.11%16.31%9.56%0.01%13.58%8.25%8.08%5.04%
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.06%9.83%3.12%2.81%7.12%9.63%1.82%3.72%3.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPMAX и SABIX

Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки SABIX в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и SABIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMAXSABIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-29.06%

-23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-7.87%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-17.20%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-4.98%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-4.20%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.15%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMAX и SABIX

Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SABIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMAXSABIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

4.76%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

8.16%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

13.66%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

12.39%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

14.37%

+5.82%