PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABIX с SMICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SABIX с SMICX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SABIX (Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio) and SMICX (Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio) are both Diversified Portfolio funds from Saratoga. Over the past 5 years, SABIX returned 7.55%/yr vs 6.62%/yr for SMICX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SABIX и SMICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SABIX показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у SMICX с доходностью 4.73%.

SABIX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.06%
С начала года
6.28%
6 месяцев
5.97%
1 год
16.54%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—

SMICX

1 день
-0.43%
1 месяц
1.50%
С начала года
4.73%
6 месяцев
4.44%
1 год
13.42%
3 года*
12.25%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SABIX и SMICX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		6.28%13.01%12.49%15.20%-11.36%14.93%9.53%18.72%-8.74%
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio		4.73%12.07%11.02%12.83%-9.82%11.85%9.22%16.62%-7.97%

Correlation

The correlation between SABIX and SMICX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.99

The correlation between SABIX and SMICX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio

Часто сравнивают с SABIX:
SABIX с SAMIXSABIX с SMBPXSABIX с VBRSABIX с LUNAXSABIX с SBMIXSABIX с SLCGXSABIX с SHPAX
Часто сравнивают с SMICX:
SMICX с SMBPXSMICX с SIEPXSMICX с STPAXSMICX с SIBPXSMICX с SLCGXSMICX с SBMIXSMICX с SPMAX

Доходность на риск

SABIX vs. SMICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABIX
Ранг доходности на риск SABIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SMICX
Ранг доходности на риск SMICX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMICX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMICX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMICX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMICX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMICX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABIX c SMICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABIXSMICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.62

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.37

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.08

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

8.82

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABIX vs. SMICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABIX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMICX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABIX и SMICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABIXSMICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SABIX и SMICX

Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что больше максимальной просадки SMICX в -22.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и SMICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SABIXSMICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-22.85%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-6.64%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-11.42%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-14.24%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.43%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.39%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.56%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SABIX и SMICX

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что SABIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SABIXSMICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.65%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

6.69%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

8.52%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

9.86%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

11.11%

+3.20%

Сравнение комиссий SABIX и SMICX

И SABIX, и SMICX имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABIX и SMICX

Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что меньше доходности SMICX в 10.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		9.25%9.83%3.12%2.81%7.12%9.63%1.82%3.72%3.06%
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio		10.63%11.14%4.00%0.87%7.81%11.59%1.39%3.45%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SABIX and SMICX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SABIX has higher volatility (2.97%) compared to SMICX (2.65%). In terms of maximum drawdown, SABIX dropped -29.06% vs SMICX's -22.85%.

SABIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SABIX и SMICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор