PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABIX с SMICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABIX с SMICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX).

SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SMICX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SABIX и SMICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABIX и SMICX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-3.06%13.01%12.49%15.20%-11.36%14.93%9.53%18.72%-8.74%
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio		-2.27%12.07%11.02%12.83%-9.82%11.85%9.22%16.62%-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, SABIX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у SMICX с доходностью -2.27%.

SABIX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-1.49%
1 год
12.33%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

SMICX

1 день
1.90%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-0.92%
1 год
11.36%
3 года*
10.04%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio

Часто сравнивают с SABIX:
SABIX с VBRSABIX с LUNAXSABIX с SBMIXSABIX с SAMIXSABIX с SMBPXSABIX с SHPAXSABIX с SLCGX
Часто сравнивают с SMICX:
SMICX с SIBPXSMICX с SMBPXSMICX с STPAXSMICX с SIEPXSMICX с SLCGXSMICX с SPMAXSMICX с SBMIX

Сравнение комиссий SABIX и SMICX

И SABIX, и SMICX имеют комиссию равную 0.99%.

SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SABIX vs. SMICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABIX
Ранг доходности на риск SABIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SMICX
Ранг доходности на риск SMICX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMICX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMICX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMICX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMICX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMICX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABIX c SMICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABIXSMICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.10

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.63

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.60

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

6.32

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABIX vs. SMICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMICX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABIX и SMICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABIXSMICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.10

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между SABIX и SMICX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABIX и SMICX

Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что меньше доходности SMICX в 11.40%

TTM20252024202320222021202020192018
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.14%9.83%3.12%2.81%7.12%9.63%1.82%3.72%3.06%
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio		11.40%11.14%4.00%0.87%7.81%11.59%1.39%3.45%2.95%

Просадки

Сравнение просадок SABIX и SMICX

Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что больше максимальной просадки SMICX в -22.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и SMICX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABIXSMICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-22.85%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-6.85%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-14.24%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-4.87%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-3.44%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.73%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SABIX и SMICX

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что SABIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABIXSMICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.04%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

6.62%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

10.76%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

9.79%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

11.15%

+3.22%