- ISIN
- US80343J5772
- Эмитент
- Saratoga
- Дата выпуска
- 28 дек. 2017 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции SABIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SABIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,452.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) показал доход в 6.77% с начала года и 17.28% за последние 12 месяцев.
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SABIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SABIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.49% | 0.73% | -5.17% | 6.64% | 2.64% | 0.62% | 6.77% | ||||||
| 2025 | 3.31% | -2.30% | -3.70% | 0.52% | 4.61% | 3.74% | 1.28% | 1.74% | 1.63% | 0.77% | 0.99% | 0.01% | 13.01% |
| 2024 | 0.37% | 4.16% | 2.57% | -3.81% | 2.79% | 0.44% | 2.44% | 0.94% | 1.60% | -0.58% | 4.84% | -3.53% | 12.49% |
| 2023 | 5.61% | -1.67% | -0.70% | 0.10% | -0.70% | 4.96% | 2.22% | -1.42% | -2.97% | -2.27% | 6.57% | 5.16% | 15.20% |
| 2022 | -4.04% | -0.36% | 1.08% | -5.52% | 0.38% | -6.10% | 5.90% | -1.89% | -6.64% | 5.15% | 4.80% | -3.64% | -11.36% |
| 2021 | 0.36% | 2.60% | 2.62% | 3.24% | 0.58% | 0.98% | 0.00% | 1.79% | -2.79% | 3.86% | -2.29% | 3.31% | 14.93% |
Метрики бенчмарка
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio has an annualized alpha of -0.74%, beta of 0.67, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 12, 2018.
- This fund participated in 78.10% of S&P 500 Index downside but only 64.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.74%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 64.21%
- Участие в снижении
- 78.10%
Комиссия
Комиссия SABIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SABIX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SABIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.93 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 13.52 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.19 | $0.37 | $0.30 | $0.69 | $1.12 | $0.20 | $0.38 | $0.28 |
Дивидендный доход | 9.21% | 9.83% | 3.12% | 2.81% | 7.12% | 9.63% | 1.82% | 3.72% | 3.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio показал максимальную просадку в 29.06%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -29.06%март 2020 г. | 1mo 3d | 7mo 20d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.20%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.59%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 7mo 2d | 10mo 3dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.58%апр. 2025 г. | 4mo 3d | 2mo 17d | 6mo 20dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.87%март 2026 г. | 1mo 18d | 18d | 2mo 6dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| SABIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -56.78% | +27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -9.10% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | -18.90% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -25.43% | +8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -10.72% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.97% | -0.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SABIX
Добавьте Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SABIX