График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) показал доход в -5.28% с начала года и 10.13% за последние 12 месяцев.
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -3.61%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SABIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.49% | 0.73% | -7.35% | -5.28% | |||||||||
| 2025 | 3.31% | -2.30% | -3.70% | 0.52% | 4.61% | 3.74% | 1.28% | 1.74% | 1.63% | 0.77% | 0.99% | 0.01% | 13.01% |
| 2024 | 0.37% | 4.16% | 2.57% | -3.81% | 2.79% | 0.44% | 2.44% | 0.94% | 1.60% | -0.58% | 4.84% | -3.53% | 12.49% |
| 2023 | 5.61% | -1.67% | -0.70% | 0.10% | -0.70% | 4.96% | 2.22% | -1.42% | -2.97% | -2.27% | 6.57% | 5.16% | 15.20% |
| 2022 | -4.04% | -0.36% | 1.08% | -5.52% | 0.38% | -6.10% | 5.90% | -1.89% | -6.64% | 5.15% | 4.80% | -3.64% | -11.36% |
| 2021 | 0.36% | 2.60% | 2.62% | 3.24% | 0.58% | 0.98% | 0.00% | 1.79% | -2.79% | 3.86% | -2.29% | 3.31% | 14.93% |
Метрики бенчмарка
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio: годовая альфа составляет -0.71%, бета — 0.67, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 12.01.2018.
- Этот фонд участвовал в 78.32% снижения S&P 500 Index, но только в 64.72% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.67 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -0.71%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 64.72%
- Участие в снижении
- 78.32%
Комиссия
Комиссия SABIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SABIX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SABIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.40 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 6.61 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SABIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.19 | $0.37 | $0.30 | $0.69 | $1.12 | $0.20 | $0.38 | $0.28 |
Дивидендный доход | 10.38% | 9.83% | 3.12% | 2.81% | 7.12% | 9.63% | 1.82% | 3.72% | 3.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio показал максимальную просадку в 29.06%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio составляет 7.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.06% | 20 февр. 2020 г. | 24 | 24 мар. 2020 г. | 160 | 9 нояб. 2020 г. | 184 |
| -17.2% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 294 | 15 дек. 2023 г. | 529 |
| -14.59% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 209 |
| -14.58% | 6 дек. 2024 г. | 83 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 135 |
| -7.87% | 10 февр. 2026 г. | 34 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...