PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABIX с SLCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SABIX с SLCGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SABIX (Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio) and SLCGX (Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio) are both mutual funds - SABIX is a Diversified Portfolio fund managed by Saratoga, while SLCGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Saratoga. Over the past 5 years, SABIX returned 7.55%/yr vs 15.96%/yr for SLCGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SABIX charges 0.99%/yr vs 1.34%/yr for SLCGX.

Доходность

Сравнение доходности SABIX и SLCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SABIX показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у SLCGX с доходностью 1.61%.

SABIX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.06%
С начала года
6.28%
6 месяцев
5.97%
1 год
16.54%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—

SLCGX

1 день
-1.77%
1 месяц
4.84%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.46%
1 год
18.16%
3 года*
26.39%
5 лет*
15.96%
10 лет*
19.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SABIX и SLCGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		6.28%13.01%12.49%15.20%-11.36%14.93%9.53%18.72%-8.74%
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		1.61%22.74%40.67%38.79%-28.77%32.60%28.67%51.18%-4.34%

Correlation

The correlation between SABIX and SLCGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.86

The correlation between SABIX and SLCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio

Часто сравнивают с SABIX:
SABIX с SMICXSABIX с SAMIXSABIX с SMBPXSABIX с VBRSABIX с LUNAXSABIX с SBMIXSABIX с SHPAX
Часто сравнивают с SLCGX:
SLCGX с WBGSXSLCGX с LUNAXSLCGX с SHPAXSLCGX с SBMIXSLCGX с STPAXSLCGX с SMBPXSLCGX с SPMAX

Доходность на риск

SABIX vs. SLCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABIX
Ранг доходности на риск SABIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SLCGX
Ранг доходности на риск SLCGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABIX c SLCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABIXSLCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.14

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.58

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.04

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

3.23

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABIX vs. SLCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABIX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа SLCGX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABIX и SLCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABIXSLCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.14

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SABIX и SLCGX

Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки SLCGX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и SLCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SABIXSLCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-71.04%

+41.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-18.18%

+10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-24.17%

+9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-31.13%

+13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-2.44%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-22.91%

+18.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

5.87%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SABIX и SLCGX

Текущая волатильность для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) составляет 2.97%, в то время как у Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что SABIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SABIXSLCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.22%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

12.67%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

16.73%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

21.68%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

22.03%

-7.72%

Сравнение комиссий SABIX и SLCGX

SABIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SLCGX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABIX и SLCGX

Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что меньше доходности SLCGX в 13.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		9.25%9.83%3.12%2.81%7.12%9.63%1.82%3.72%3.06%0.00%0.00%0.00%
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		13.61%13.83%23.77%7.53%7.55%23.16%8.91%31.50%25.22%5.81%23.83%10.21%

Часто задаваемые вопросы

SABIX and SLCGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLCGX has higher volatility (4.22%) compared to SABIX (2.97%). In terms of maximum drawdown, SABIX dropped -29.06% vs SLCGX's -71.04%.

SABIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SABIX и SLCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор