PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABIX с SLCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABIX с SLCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX).

SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SABIX и SLCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABIX и SLCGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-3.06%13.01%12.49%15.20%-11.36%14.93%9.53%18.72%-8.74%
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		-13.55%22.74%40.67%38.79%-28.77%32.60%28.67%51.18%-4.34%

Доходность по периодам

С начала года, SABIX показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у SLCGX с доходностью -13.55%.

SABIX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-1.49%
1 год
12.33%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

SLCGX

1 день
3.58%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-13.55%
6 месяцев
-11.98%
1 год
15.43%
3 года*
21.92%
5 лет*
12.86%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio

Часто сравнивают с SABIX:
SABIX с VBRSABIX с LUNAXSABIX с SAMIXSABIX с SBMIXSABIX с SMICXSABIX с SHPAXSABIX с SMBPX
Часто сравнивают с SLCGX:
SLCGX с WBGSXSLCGX с SCHGSLCGX с SPYSLCGX с SHPAXSLCGX с SMBPXSLCGX с SMICXSLCGX с SPMAX

Сравнение комиссий SABIX и SLCGX

SABIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SLCGX в 1.34%.

SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SABIX vs. SLCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABIX
Ранг доходности на риск SABIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SLCGX
Ранг доходности на риск SLCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABIX c SLCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABIXSLCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.71

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.17

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.90

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

3.04

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABIX vs. SLCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABIX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа SLCGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABIX и SLCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABIXSLCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.71

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между SABIX и SLCGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABIX и SLCGX

Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что меньше доходности SLCGX в 16.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.14%9.83%3.12%2.81%7.12%9.63%1.82%3.72%3.06%0.00%0.00%0.00%
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		16.00%13.83%23.77%7.53%7.55%23.16%8.91%31.50%25.22%5.81%23.83%10.21%

Просадки

Сравнение просадок SABIX и SLCGX

Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки SLCGX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и SLCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABIXSLCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-71.04%

+41.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-18.18%

+9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-31.13%

+13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-15.25%

+9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-23.00%

+18.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

5.38%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SABIX и SLCGX

Текущая волатильность для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) составляет 4.83%, в то время как у Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что SABIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABIXSLCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.60%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

13.39%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

23.33%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

21.66%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

21.97%

-7.60%