Сравнение SABIX с SBMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX).
SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SABIX и SBMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABIX и SBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -3.06% | 13.01% | 12.49% | 15.20% | -11.36% | 14.93% | 9.53% | 18.72% | -8.74% |
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | -2.80% | 12.25% | 11.36% | 11.96% | -10.38% | 13.50% | 9.84% | 17.05% | -6.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SABIX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у SBMIX с доходностью -2.80%.
SABIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
SBMIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABIX и SBMIX
И SABIX, и SBMIX имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
SABIX vs. SBMIX — Ранг доходности на риск
SABIX
SBMIX
Сравнение SABIX c SBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABIX | SBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.50 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 5.89 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABIX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SABIX и SBMIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABIX и SBMIX
Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что меньше доходности SBMIX в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.14% | 9.83% | 3.12% | 2.81% | 7.12% | 9.63% | 1.82% | 3.72% | 3.06% |
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | 10.41% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок SABIX и SBMIX
Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что больше максимальной просадки SBMIX в -23.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и SBMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABIX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -23.97% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -7.40% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -14.92% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -4.92% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -3.53% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.80% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABIX и SBMIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что SABIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABIX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.13% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 6.86% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 11.46% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 10.46% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 11.94% | +2.43% |