Сравнение SABIX с SMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX).
SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SABIX и SMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABIX и SMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -3.06% | 13.01% | 12.49% | 15.20% | -11.36% | 14.93% | 9.53% | 18.72% | -8.74% |
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 0.00% | 2.92% | -0.11% | 1.84% | -2.57% | -1.39% | 0.77% | 1.00% | -1.95% |
Доходность по периодам
SABIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
SMBPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 1.35%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- -0.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABIX и SMBPX
SABIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMBPX в 3.16%.
Доходность на риск
SABIX vs. SMBPX — Ранг доходности на риск
SABIX
SMBPX
Сравнение SABIX c SMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABIX | SMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.37 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.59 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 2.15 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABIX | SMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.05 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.88 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SABIX и SMBPX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABIX и SMBPX
Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности SMBPX в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.14% | 9.83% | 3.12% | 2.81% | 7.12% | 9.63% | 1.82% | 3.72% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 2.69% | 2.69% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.10% | 0.10% | 0.36% | 0.23% | 4.23% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок SABIX и SMBPX
Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что больше максимальной просадки SMBPX в -9.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и SMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABIX | SMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -9.99% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -3.63% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -6.72% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -2.99% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -2.47% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.03% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABIX и SMBPX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SABIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABIX | SMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 0.00% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 0.80% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 3.37% | +10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 2.20% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 1.97% | +12.40% |