Сравнение SPMAX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMAX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции SPMAX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 8.56% против 14.28% соответственно.
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMAX и PFSLX
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
SPMAX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
SPMAX
PFSLX
Сравнение SPMAX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMAX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.65 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.30 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.36 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 12.98 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMAX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.65 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.02 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.04 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.05 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SPMAX и PFSLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и PFSLX
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.26%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и PFSLX
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMAX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -93.50% | +40.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -13.70% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -93.50% | +70.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | -93.50% | +50.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -89.23% | +80.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -13.35% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.55% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и PFSLX
Текущая волатильность для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) составляет 9.01%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMAX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 11.60% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 18.65% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 28.15% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 475.26% | -457.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 336.39% | -316.20% |