PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMAX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMAX с FSMAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPMAX (Saratoga Mid Capitalization Portfolio) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SPMAX returned 11.13%/yr vs 12.60%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPMAX charges 2.06%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.

Доходность

Сравнение доходности SPMAX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMAX показывает доходность 24.92%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью 15.43%. За последние 10 лет акции SPMAX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 11.13% против 12.60% соответственно.

SPMAX

1 день
1.31%
1 месяц
9.30%
С начала года
24.92%
6 месяцев
22.29%
1 год
37.84%
3 года*
22.14%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.13%

FSMAX

1 день
-0.11%
1 месяц
4.21%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.08%
1 год
29.23%
3 года*
20.24%
5 лет*
6.38%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMAX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio		24.92%9.76%17.27%15.52%-11.91%19.87%9.67%29.93%-16.98%12.86%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		15.43%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Correlation

The correlation between SPMAX and FSMAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

0.91

The correlation between SPMAX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Mid Capitalization Portfolio

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с SPMAX:
SPMAX с SPMOSPMAX с SIEPXSPMAX с VOOSPMAX с SBMIXSPMAX с LUNAXSPMAX с SMBPXSPMAX с SAMIX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Доходность на риск

SPMAX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMAX
Ранг доходности на риск SPMAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMAX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMAXFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.71

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.39

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.97

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

10.42

+1.58

SPMAX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMAX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMAX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMAX и FSMAX

Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, примерно равная максимальной просадке FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и FSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMAXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-50.55%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-10.26%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-26.82%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-36.31%

+12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.83%

-50.55%

+7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-12.13%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.92%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMAX и FSMAX

Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMAXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

6.07%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.44%

13.28%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

17.83%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

22.43%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

30.28%

-9.84%

Сравнение комиссий SPMAX и FSMAX

SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMAX и FSMAX

Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.33%, что больше доходности FSMAX в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio		26.33%32.89%18.90%1.28%2.11%16.31%9.56%0.01%13.58%8.25%8.08%5.04%

Часто задаваемые вопросы

SPMAX and FSMAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMAX has higher volatility (7.92%) compared to FSMAX (6.07%). In terms of maximum drawdown, SPMAX dropped -52.68% vs FSMAX's -50.55%.

SPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMAX и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор