PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLV с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

SPLV и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLV и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 8.34% против 18.41% соответственно.

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий SPLV и XMMO

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.

XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

SPLV vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.34

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.91

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

2.41

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

11.42

-11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.34

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.55

+0.15

Корреляция

Корреляция между SPLV и XMMO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и XMMO

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и XMMO

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLVXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-55.37%

+19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-12.81%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-27.91%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-36.74%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-2.62%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-9.52%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.70%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и XMMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.08%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLVXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

9.04%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

14.39%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

22.03%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

21.27%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

22.11%

-6.76%