Сравнение SPLV с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPLV и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLV или SPHD.
Основные характеристики
| SPLV | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.73% | 21.84% |
| Дох-ть за 1 год | 24.13% | 34.54% |
| Дох-ть за 3 года | 6.62% | 9.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.29% | 7.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.25% | 8.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.11 | 1.99 |
| Коэф-т Мартина | 17.29 | 21.17 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 9.22% | 11.56% |
| Макс. просадка | -36.26% | -41.39% |
| Текущая просадка | -0.67% | -1.58% |
Корреляция
Корреляция между SPLV и SPHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и SPHD
С начала года, SPLV показывает доходность 17.73%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 21.84%. За последние 10 лет акции SPLV превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.25% против 8.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и SPHD
SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPLV c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и SPHD
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности SPHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.91% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.40% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и SPHD
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и SPHD
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.