PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.01%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции SPLV превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.01% против 7.08% соответственно.

SPLV

1 день
0.08%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.06%
1 год
-0.03%
3 года*
7.54%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.01%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		1.32%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between SPLV and SPHD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.81

The correlation between SPLV and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPLV и SPHD

Секторы
SPLV
SPHD

Коммунальные услуги

26.8%
13.7%

Финансовые услуги

16.6%
15.6%

Недвижимость

14.8%
20.1%

Потребительский защитный сектор

10.8%
17.8%

Промышленность

10.1%
0.0%

Здравоохранение

6.8%
5.1%

Потребительский циклический сектор

5.7%
3.4%

Технологии

4.6%
1.5%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Энергетика

0.9%
14.1%

Коммуникационные услуги

0.9%
8.6%

Коммунальные услуги

SPLV
26.8%
SPHD
13.7%

Финансовые услуги

SPLV
16.6%
SPHD
15.6%

Недвижимость

SPLV
14.8%
SPHD
20.1%

Потребительский защитный сектор

SPLV
10.8%
SPHD
17.8%

Промышленность

SPLV
10.1%
SPHD
0.0%

Здравоохранение

SPLV
6.8%
SPHD
5.1%

Потребительский циклический сектор

SPLV
5.7%
SPHD
3.4%

Технологии

SPLV
4.6%
SPHD
1.5%

Сырьевые материалы

SPLV
2.0%
SPHD

-

Энергетика

SPLV
0.9%
SPHD
14.1%

Коммуникационные услуги

SPLV
0.9%
SPHD
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с JEPISPLV с DGRWSPLV с SPYG
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с VOOSPHD с SDIV

Доходность на риск

SPLV vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
0.74

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
1.15

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.11

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

2.78

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.74

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.39

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.58

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SPLV и SPHD

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-41.39%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-7.33%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-13.29%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-19.50%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-41.39%

+5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-5.37%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-4.70%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.93%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и SPHD

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 2.97% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.99%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

7.55%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

11.04%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

14.16%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

17.64%

-2.28%

Сравнение комиссий SPLV и SPHD

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и SPHD

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.22%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and SPHD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to SPLV (2.97%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, SPLV leads with 8.01% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPLV has performed better with a 8.01% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.22% for SPLV.

SPLV is categorized as S&P 500, while SPHD is Dividend. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.30% for SPHD.

SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор