Сравнение SPLV с SPHD
SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.30%/yr vs 7.24%/yr for SPHD. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции SPLV превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.30% против 7.24% соответственно.
SPLV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.53%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 8.30%
- Всё время*
- 10.15%
SPHD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 7.24%
- Всё время*
- 9.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $48.17M | $45.93M | $42.02M | |
| $179.40M | $166.04M | $188.60M |
Сравнение доходности по годам SPLV и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 8.27% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 12.35% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Correlation
The correlation between SPLV and SPHD is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.82 |
The correlation between SPLV and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLV vs. SPHD — Ранг доходности на риск
SPLV
SPHD
Сравнение SPLV c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLV | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.93 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 4.80 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLV и SPHD
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -41.39% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -7.33% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.10% | -13.29% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -19.50% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -41.39% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -2.18% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -4.66% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.94% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и SPHD
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.73%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.19% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 9.02% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 11.78% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 14.23% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 17.67% | -2.25% |
Сравнение комиссий SPLV и SPHD
SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и SPHD
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SPHD в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.55% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPLV and SPHD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has higher volatility (4.19%) compared to SPLV (3.73%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs SPHD's -41.39%.
On 10-year performance, SPLV leads with 8.30% vs 7.24% for SPHD. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPLV has performed better with a 8.30% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 2.12% for SPLV.
SPLV is categorized as S&P 500, while SPHD is Dividend. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.30% for SPHD.
SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPLV и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор