Сравнение SPLV с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPLV и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLV или SPHD.
Корреляция
Корреляция между SPLV и SPHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и SPHD
Основные характеристики
SPLV:
1.58
SPHD:
1.57
SPLV:
2.20
SPHD:
2.25
SPLV:
1.28
SPHD:
1.28
SPLV:
1.76
SPHD:
1.79
SPLV:
9.23
SPHD:
9.45
SPLV:
1.57%
SPHD:
1.87%
SPLV:
9.17%
SPHD:
11.23%
SPLV:
-36.26%
SPHD:
-41.39%
SPLV:
-6.91%
SPHD:
-7.61%
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 16.52%. За последние 10 лет акции SPLV превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.57% против 8.04% соответственно.
SPLV
13.24%
-4.38%
7.23%
14.14%
5.90%
8.57%
SPHD
16.52%
-4.69%
9.43%
16.68%
6.06%
8.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и SPHD
SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPLV c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и SPHD
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SPHD в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.74% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.15% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и SPHD
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и SPHD
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) составляет 2.95%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.