PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPLV с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPLV и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.73%
12.56%
SPLV
SPHD

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 18.26%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 21.98%. За последние 10 лет акции SPLV превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.27% против 8.70% соответственно.


SPLV

С начала года

18.26%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

11.73%

1 год

22.81%

5 лет (среднегодовая)

7.26%

10 лет (среднегодовая)

9.27%

SPHD

С начала года

21.98%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

12.55%

1 год

31.23%

5 лет (среднегодовая)

7.70%

10 лет (среднегодовая)

8.70%

Основные характеристики


SPLVSPHD
Коэф-т Шарпа2.492.79
Коэф-т Сортино3.474.00
Коэф-т Омега1.451.52
Коэф-т Кальмара2.402.20
Коэф-т Мартина16.5219.19
Индекс Язвы1.39%1.62%
Дневная вол-ть9.21%11.16%
Макс. просадка-36.26%-41.39%
Текущая просадка-0.81%-1.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPLV и SPHD

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.


SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SPLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SPLV и SPHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPLV c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLV, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.492.79
Коэффициент Сортино SPLV, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.474.00
Коэффициент Омега SPLV, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.52
Коэффициент Кальмара SPLV, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.402.20
Коэффициент Мартина SPLV, с текущим значением в 16.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.5219.19
SPLV
SPHD

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHD равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
2.79
SPLV
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и SPHD

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности SPHD в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
1.86%2.45%2.11%1.50%2.13%2.08%2.17%2.03%2.03%2.28%2.20%2.60%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.35%4.48%3.89%3.46%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%3.68%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и SPHD

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.81%
-1.47%
SPLV
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и SPHD

Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.84%
2.58%
SPLV
SPHD