Сравнение SPLV с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPLV и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLV или SPHD.
Корреляция
Корреляция между SPLV и SPHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и SPHD
Основные характеристики
SPLV:
1.58
SPHD:
1.52
SPLV:
2.18
SPHD:
2.10
SPLV:
1.28
SPHD:
1.27
SPLV:
1.90
SPHD:
1.95
SPLV:
6.18
SPHD:
5.83
SPLV:
2.63%
SPHD:
2.94%
SPLV:
10.30%
SPHD:
11.31%
SPLV:
-36.26%
SPHD:
-41.39%
SPLV:
-0.24%
SPHD:
-2.21%
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции SPLV превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.32% против 8.56% соответственно.
SPLV
7.27%
-0.24%
5.23%
16.58%
13.24%
9.32%
SPHD
4.45%
-0.81%
0.95%
17.32%
16.88%
8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и SPHD
SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPLV и SPHD
SPLV
SPHD
Сравнение SPLV c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и SPHD
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности SPHD в 3.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.68% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.25% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и SPHD
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и SPHD
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.58%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.