PortfoliosLab logo
Сравнение SPLV с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPLV и SPHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPLV и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
232.11%
201.84%
SPLV
SPHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPLV:

1.16

SPHD:

0.91

Коэф-т Сортино

SPLV:

1.59

SPHD:

1.29

Коэф-т Омега

SPLV:

1.23

SPHD:

1.19

Коэф-т Кальмара

SPLV:

1.66

SPHD:

0.98

Коэф-т Мартина

SPLV:

5.35

SPHD:

3.61

Индекс Язвы

SPLV:

2.83%

SPHD:

3.60%

Дневная вол-ть

SPLV:

13.04%

SPHD:

14.35%

Макс. просадка

SPLV:

-36.26%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

SPLV:

-3.88%

SPHD:

-7.72%

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции SPLV превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.92% против 7.80% соответственно.


SPLV

С начала года

3.36%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

0.28%

1 год

13.99%

5 лет

10.14%

10 лет

8.92%

SPHD

С начала года

-1.43%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.47%

1 год

11.95%

5 лет

12.93%

10 лет

7.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPLV и SPHD

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.


График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHD: 0.30%
График комиссии SPLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPLV и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLV
Ранг риск-скорректированной доходности SPLV, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPLV c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPLV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPLV: 1.16
SPHD: 0.91
Коэффициент Сортино SPLV, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPLV: 1.59
SPHD: 1.29
Коэффициент Омега SPLV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPLV: 1.23
SPHD: 1.19
Коэффициент Кальмара SPLV, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPLV: 1.66
SPHD: 0.98
Коэффициент Мартина SPLV, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPLV: 5.35
SPHD: 3.61

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHD равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
0.91
SPLV
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и SPHD

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SPHD в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
1.76%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%2.20%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.46%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и SPHD

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.88%
-7.72%
SPLV
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и SPHD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) составляет 8.76%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.76%
9.77%
SPLV
SPHD