PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPLV с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPLV и JEPI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SPLV и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
62.08%
72.84%
SPLV
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPLV:

1.85

JEPI:

1.92

Коэф-т Сортино

SPLV:

2.58

JEPI:

2.60

Коэф-т Омега

SPLV:

1.33

JEPI:

1.38

Коэф-т Кальмара

SPLV:

2.24

JEPI:

3.11

Коэф-т Мартина

SPLV:

10.05

JEPI:

12.63

Индекс Язвы

SPLV:

1.67%

JEPI:

1.13%

Дневная вол-ть

SPLV:

9.09%

JEPI:

7.48%

Макс. просадка

SPLV:

-36.26%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

SPLV:

-6.13%

JEPI:

-3.69%

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 13.12%.


SPLV

С начала года

14.19%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

7.78%

1 год

15.38%

5 лет

6.19%

10 лет

8.52%

JEPI

С начала года

13.12%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

6.56%

1 год

13.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPLV и JEPI

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.


JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SPLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPLV c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLV, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.851.92
Коэффициент Сортино SPLV, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.582.60
Коэффициент Омега SPLV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.38
Коэффициент Кальмара SPLV, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.243.11
Коэффициент Мартина SPLV, с текущим значением в 10.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.0512.63
SPLV
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.85
1.92
SPLV
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и JEPI

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности JEPI в 7.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
1.73%2.45%2.11%1.50%2.13%2.08%2.17%2.03%2.03%2.28%2.20%2.60%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.30%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и JEPI

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.13%
-3.69%
SPLV
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и JEPI

Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.16%
2.90%
SPLV
JEPI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab