PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPLV с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLV с JEPI

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

SPLV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLV или JEPI.

Корреляция

Корреляция между SPLV и JEPI составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

SPLV:

6.36%

JEPI:

6.02%

Макс. просадка

SPLV:

-0.44%

JEPI:

-0.40%

Текущая просадка

SPLV:

-0.44%

JEPI:

-0.05%

Доходность по периодам

SPLV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPLV и JEPI

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPLV и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг риск-скорректированной доходности SPLV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPLV c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и JEPI

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности JEPI в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и JEPI

Максимальная просадка SPLV за все время составила -0.44%, что больше максимальной просадки JEPI в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и JEPI

Загрузка...