Сравнение SPLV с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SPLV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLV или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 14.85%.
SPLV
18.48%
0.68%
11.98%
22.60%
7.30%
9.29%
JEPI
14.85%
0.36%
7.81%
17.75%
N/A
N/A
Основные характеристики
| SPLV | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 4.69 |
| Коэф-т Мартина | 16.58 | 18.13 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 9.21% | 7.05% |
| Макс. просадка | -36.26% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.64% | -1.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и JEPI
SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между SPLV и JEPI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPLV c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и JEPI
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности JEPI в 7.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.86% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.12% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и JEPI
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и JEPI
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.