Сравнение SPLV с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SPLV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLV или JEPI.
Корреляция
Корреляция между SPLV и JEPI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и JEPI
Основные характеристики
SPLV:
1.81
JEPI:
1.80
SPLV:
2.51
JEPI:
2.43
SPLV:
1.32
JEPI:
1.35
SPLV:
2.04
JEPI:
2.84
SPLV:
6.70
JEPI:
9.15
SPLV:
2.62%
JEPI:
1.53%
SPLV:
9.70%
JEPI:
7.76%
SPLV:
-36.26%
JEPI:
-13.71%
SPLV:
-3.10%
JEPI:
-0.86%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPLV показывает доходность 3.46%, а JEPI немного ниже – 3.42%.
SPLV
3.46%
3.83%
5.84%
16.17%
5.32%
8.90%
JEPI
3.42%
2.58%
6.79%
13.00%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и JEPI
SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPLV и JEPI
SPLV
JEPI
Сравнение SPLV c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и JEPI
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности JEPI в 7.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.78% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.17% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и JEPI
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и JEPI
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.