PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPLV с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLV с JEPI

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

SPLV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLV или JEPI.

Корреляция

Корреляция между SPLV и JEPI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPLV и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.15%
65.08%
SPLV
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPLV:

1.16

JEPI:

0.39

Коэф-т Сортино

SPLV:

1.59

JEPI:

0.64

Коэф-т Омега

SPLV:

1.23

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

SPLV:

1.66

JEPI:

0.40

Коэф-т Мартина

SPLV:

5.35

JEPI:

1.91

Индекс Язвы

SPLV:

2.83%

JEPI:

2.79%

Дневная вол-ть

SPLV:

13.04%

JEPI:

13.74%

Макс. просадка

SPLV:

-36.26%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

SPLV:

-3.88%

JEPI:

-8.05%

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -4.04%.

SPLV

С начала года

3.36%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

0.28%

1 год

13.99%

5 лет

10.14%

10 лет

8.92%

JEPI

С начала года

-4.04%

1 месяц

-5.52%

6 месяцев

-5.40%

1 год

3.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPLV и JEPI

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
График комиссии SPLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPLV и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг риск-скорректированной доходности SPLV, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPLV c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPLV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPLV: 1.16
JEPI: 0.39
Коэффициент Сортино SPLV, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPLV: 1.59
JEPI: 0.64
Коэффициент Омега SPLV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPLV: 1.23
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара SPLV, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPLV: 1.66
JEPI: 0.40
Коэффициент Мартина SPLV, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPLV: 5.35
JEPI: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
0.39
SPLV
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и JEPI

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности JEPI в 7.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		1.76%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%2.20%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.99%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и JEPI

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.88%
-8.05%
SPLV
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и JEPI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) составляет 8.76%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.76%
10.97%
SPLV
JEPI