Сравнение SPLV с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SPLV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLV или JEPI.
Корреляция
Корреляция между SPLV и JEPI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и JEPI
Основные характеристики
SPLV:
1.51
JEPI:
0.44
SPLV:
2.08
JEPI:
0.63
SPLV:
1.26
JEPI:
1.09
SPLV:
1.81
JEPI:
0.65
SPLV:
5.99
JEPI:
2.21
SPLV:
2.60%
JEPI:
1.85%
SPLV:
10.34%
JEPI:
9.34%
SPLV:
-36.26%
JEPI:
-13.71%
SPLV:
-1.10%
JEPI:
-6.36%
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.27%.
SPLV
6.35%
0.63%
4.99%
16.17%
13.03%
9.15%
JEPI
-2.27%
-4.08%
-2.64%
4.21%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и JEPI
SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPLV и JEPI
SPLV
JEPI
Сравнение SPLV c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и JEPI
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности JEPI в 7.85%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.70% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.85% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и JEPI
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и JEPI
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.68%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.