Сравнение SPLV с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
SPLV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLV или USMV.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и USMV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPLV показывает доходность 19.73%, а USMV немного выше – 20.62%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 9.40% против 10.83% соответственно.
SPLV
19.73%
1.83%
14.74%
23.16%
7.52%
9.40%
USMV
20.62%
0.94%
13.07%
24.93%
9.64%
10.83%
Основные характеристики
| SPLV | USMV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.60 | 4.24 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 5.89 |
| Коэф-т Мартина | 17.21 | 19.59 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 9.26% | 8.55% |
| Макс. просадка | -36.26% | -33.10% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и USMV
SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPLV и USMV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPLV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и USMV
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности USMV в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.84% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.61% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и USMV
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и USMV
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.01%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.