Сравнение SPLV с USMV
SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while USMV is a Low Volatility fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.30%/yr vs 9.84%/yr for USMV. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и USMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 8.30% против 9.84% соответственно.
SPLV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.53%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 8.30%
- Всё время*
- 10.15%
USMV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 5.55%
- С начала года
- 6.64%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 9.84%
- Всё время*
- 11.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $179.40M | $166.04M | $188.60M | |
| $256.09M | $232.31M | $220.01M |
Сравнение доходности по годам SPLV и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 8.27% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 6.64% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
Correlation
The correlation between SPLV and USMV is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between SPLV and USMV has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLV vs. USMV — Ранг доходности на риск
SPLV
USMV
Сравнение SPLV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLV | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.45 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 4.74 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLV и USMV
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLV | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -33.10% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -6.46% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.10% | -9.36% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -17.93% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -33.10% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -0.01% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -2.86% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.97% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и USMV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLV | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 2.97% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 6.56% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 8.57% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 12.39% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 14.51% | +0.91% |
Сравнение комиссий SPLV и USMV
SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и USMV
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности USMV в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.45% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
SPLV and USMV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLV has higher volatility (3.73%) compared to USMV (2.97%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs USMV's -33.10%.
On 10-year performance, USMV leads with 9.84% vs 8.30% for SPLV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USMV has performed better with a 9.84% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.
SPLV has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.45% for USMV.
SPLV is categorized as S&P 500, while USMV is Low Volatility. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.15% for USMV.
USMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPLV и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор