Сравнение SPLV с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
SPLV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLV или USMV.
Основные характеристики
| SPLV | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.55% | 3.79% |
| Дох-ть за 1 год | 3.35% | 12.35% |
| Дох-ть за 3 года | 3.74% | 5.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.81% | 8.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 10.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 9.52% | 8.49% |
| Макс. просадка | -36.26% | -33.10% |
| Current Drawdown | -3.71% | -3.52% |
Корреляция
Корреляция между SPLV и USMV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и USMV
С начала года, SPLV показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 8.71% против 10.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и USMV
SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPLV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и USMV
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности USMV в 1.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 2.40% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.81% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и USMV
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и USMV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.