Сравнение SPLV с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
SPLV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLV или USMV.
Корреляция
Корреляция между SPLV и USMV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и USMV
Основные характеристики
SPLV:
1.51
USMV:
1.44
SPLV:
2.08
USMV:
2.03
SPLV:
1.26
USMV:
1.26
SPLV:
1.81
USMV:
2.00
SPLV:
5.99
USMV:
6.49
SPLV:
2.60%
USMV:
2.11%
SPLV:
10.34%
USMV:
9.50%
SPLV:
-36.26%
USMV:
-33.10%
SPLV:
-1.10%
USMV:
-1.66%
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 9.15% против 10.45% соответственно.
SPLV
6.35%
0.63%
4.99%
16.17%
13.03%
9.15%
USMV
4.75%
-0.35%
3.05%
13.95%
14.06%
10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и USMV
SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPLV и USMV
SPLV
USMV
Сравнение SPLV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и USMV
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности USMV в 1.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.70% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.57% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и USMV
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и USMV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.