PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с USMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.12%/yr vs 9.98%/yr for USMV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 8.12% против 9.98% соответственно.

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between SPLV and USMV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.91

The correlation between SPLV and USMV shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPLV и USMV

Секторы
SPLV
USMV

Коммунальные услуги

26.8%
7.5%

Финансовые услуги

16.6%
12.4%

Недвижимость

14.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

10.8%
10.0%

Промышленность

10.1%
5.7%

Здравоохранение

6.8%
12.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.7%

Технологии

4.6%
30.8%

Сырьевые материалы

2.0%
2.2%

Энергетика

0.9%
3.6%

Коммуникационные услуги

0.9%
5.9%

Коммунальные услуги

SPLV
26.8%
USMV
7.5%

Финансовые услуги

SPLV
16.6%
USMV
12.4%

Недвижимость

SPLV
14.8%
USMV
2.2%

Потребительский защитный сектор

SPLV
10.8%
USMV
10.0%

Промышленность

SPLV
10.1%
USMV
5.7%

Здравоохранение

SPLV
6.8%
USMV
12.5%

Потребительский циклический сектор

SPLV
5.7%
USMV
5.7%

Технологии

SPLV
4.6%
USMV
30.8%

Сырьевые материалы

SPLV
2.0%
USMV
2.2%

Энергетика

SPLV
0.9%
USMV
3.6%

Коммуникационные услуги

SPLV
0.9%
USMV
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRWSPLV с SPYG
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTIUSMV с SPMV

Доходность на риск

SPLV vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.62

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.93

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.11

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

0.82

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

2.72

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.62

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.87

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SPLV и USMV

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-33.10%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-6.46%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-9.36%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-17.93%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-33.10%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-0.77%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-2.88%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.93%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и USMV

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.40%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

5.91%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

8.51%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

12.35%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

14.50%

+0.86%

Сравнение комиссий SPLV и USMV

SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и USMV

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности USMV в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and USMV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (3.17%) compared to USMV (2.40%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, USMV leads with 9.98% vs 8.12% for SPLV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USMV has performed better with a 9.98% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.52% for USMV.

SPLV is categorized as S&P 500, while USMV is Large Cap Blend Equities. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.15% for USMV.

USMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор