PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPLV с USMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPLVUSMV
Дох-ть с нач. г.17.73%20.20%
Дох-ть за 1 год24.13%27.67%
Дох-ть за 3 года6.62%7.80%
Дох-ть за 5 лет7.29%9.79%
Дох-ть за 10 лет9.25%10.90%
Коэф-т Шарпа2.593.31
Коэф-т Сортино3.634.67
Коэф-т Омега1.471.63
Коэф-т Кальмара2.114.08
Коэф-т Мартина17.2921.63
Индекс Язвы1.38%1.29%
Дневная вол-ть9.22%8.41%
Макс. просадка-36.26%-33.10%
Текущая просадка-0.67%-0.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPLV и USMV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и USMV

С начала года, SPLV показывает доходность 17.73%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 9.25% против 10.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.25%
13.03%
SPLV
USMV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPLV и USMV

SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
График комиссии SPLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии USMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPLV c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLV, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLV, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLV, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLV, с текущим значением в 17.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.29
USMV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USMV, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USMV, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USMV, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USMV, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USMV, с текущим значением в 21.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.63

Сравнение коэффициента Шарпа SPLV и USMV

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMV равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
3.31
SPLV
USMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и USMV

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности USMV в 1.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
1.91%2.45%2.11%1.50%2.13%2.08%2.17%2.03%2.03%2.28%2.20%2.60%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.62%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%2.18%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и USMV

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.67%
-0.26%
SPLV
USMV

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и USMV

Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) имеют волатильность 2.92% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
2.80%
SPLV
USMV