PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.12%/yr vs 14.19%/yr for DGRW. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 8.12% против 14.19% соответственно.

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between SPLV and DGRW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.76

Over the past year, the correlation between SPLV and DGRW has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPLV и DGRW

Секторы
SPLV
DGRW

Коммунальные услуги

26.8%
0.2%

Финансовые услуги

16.6%
11.3%

Недвижимость

14.8%

-

Потребительский защитный сектор

10.8%
6.7%

Промышленность

10.1%
9.9%

Здравоохранение

6.8%
12.8%

Потребительский циклический сектор

5.7%
7.1%

Технологии

4.6%
32.1%

Сырьевые материалы

2.0%
3.3%

Энергетика

0.9%
5.0%

Коммуникационные услуги

0.9%
10.1%

Коммунальные услуги

SPLV
26.8%
DGRW
0.2%

Финансовые услуги

SPLV
16.6%
DGRW
11.3%

Недвижимость

SPLV
14.8%
DGRW

-

Потребительский защитный сектор

SPLV
10.8%
DGRW
6.7%

Промышленность

SPLV
10.1%
DGRW
9.9%

Здравоохранение

SPLV
6.8%
DGRW
12.8%

Потребительский циклический сектор

SPLV
5.7%
DGRW
7.1%

Технологии

SPLV
4.6%
DGRW
32.1%

Сырьевые материалы

SPLV
2.0%
DGRW
3.3%

Энергетика

SPLV
0.9%
DGRW
5.0%

Коммуникационные услуги

SPLV
0.9%
DGRW
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с SPYG
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

SPLV vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.22

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
3.22

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.41

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

2.64

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

11.58

-11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.22

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.89

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.88

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.86

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SPLV и DGRW

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-32.04%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-8.30%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-16.21%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-17.27%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-32.04%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-0.12%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.01%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.89%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и DGRW

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.49%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

7.67%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

9.89%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

13.97%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

16.21%

-0.85%

Сравнение комиссий SPLV и DGRW

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и DGRW

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and DGRW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (3.17%) compared to DGRW (2.49%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.19% vs 8.12% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.19% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.26% for DGRW.

SPLV is categorized as S&P 500, while DGRW is Dividend. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор