Сравнение SPLV с DGRW
SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while DGRW is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.30%/yr vs 13.97%/yr for DGRW. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и DGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 8.30% против 13.97% соответственно.
SPLV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.53%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 8.30%
- Всё время*
- 10.15%
DGRW
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 3.29%
- 6 месяцев
- 8.53%
- С начала года
- 11.81%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 13.97%
- Всё время*
- 13.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $56.42M | $51.49M | $56.26M | |
| $179.40M | $166.04M | $188.60M |
Сравнение доходности по годам SPLV и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 8.27% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 11.81% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Correlation
The correlation between SPLV and DGRW is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between SPLV and DGRW has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLV vs. DGRW — Ранг доходности на риск
SPLV
DGRW
Сравнение SPLV c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLV | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.20 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 8.89 | -6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLV и DGRW
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и DGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLV | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -32.04% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -8.30% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.10% | -16.21% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -17.27% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -32.04% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | 0.00% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -3.00% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.05% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и DGRW
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLV | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.47% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 8.54% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 10.47% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 14.03% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 16.20% | -0.78% |
Сравнение комиссий SPLV и DGRW
SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и DGRW
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности DGRW в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.24% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPLV and DGRW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLV has higher volatility (3.73%) compared to DGRW (3.47%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs DGRW's -32.04%.
On 10-year performance, DGRW leads with 13.97% vs 8.30% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 13.97% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.
SPLV has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.24% for DGRW.
SPLV is categorized as S&P 500, while DGRW is Quality Factor. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.28% for DGRW.
DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPLV и DGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор