Сравнение SPLV с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
SPLV и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLV или DGRW.
Корреляция
Корреляция между SPLV и DGRW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и DGRW
Основные характеристики
SPLV:
1.81
DGRW:
1.66
SPLV:
2.51
DGRW:
2.33
SPLV:
1.32
DGRW:
1.30
SPLV:
2.04
DGRW:
2.87
SPLV:
6.70
DGRW:
7.95
SPLV:
2.62%
DGRW:
2.25%
SPLV:
9.70%
DGRW:
10.85%
SPLV:
-36.26%
DGRW:
-32.04%
SPLV:
-3.10%
DGRW:
-1.81%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPLV показывает доходность 3.46%, а DGRW немного выше – 3.56%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 8.91% против 12.52% соответственно.
SPLV
3.46%
2.15%
5.84%
16.35%
5.34%
8.91%
DGRW
3.56%
1.71%
4.94%
16.87%
13.44%
12.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и DGRW
SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPLV и DGRW
SPLV
DGRW
Сравнение SPLV c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и DGRW
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности DGRW в 1.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.78% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.49% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и DGRW
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и DGRW
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.