PortfoliosLab logo
Сравнение SPLV с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPLV и DGRW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPLV и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
191.08%
288.46%
SPLV
DGRW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPLV:

1.16

DGRW:

0.42

Коэф-т Сортино

SPLV:

1.59

DGRW:

0.70

Коэф-т Омега

SPLV:

1.23

DGRW:

1.10

Коэф-т Кальмара

SPLV:

1.66

DGRW:

0.41

Коэф-т Мартина

SPLV:

5.35

DGRW:

1.71

Индекс Язвы

SPLV:

2.83%

DGRW:

3.92%

Дневная вол-ть

SPLV:

13.04%

DGRW:

16.18%

Макс. просадка

SPLV:

-36.26%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

SPLV:

-3.88%

DGRW:

-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -5.82%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 8.92% против 11.34% соответственно.


SPLV

С начала года

3.36%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

0.28%

1 год

13.99%

5 лет

10.14%

10 лет

8.92%

DGRW

С начала года

-5.82%

1 месяц

-5.77%

6 месяцев

-8.19%

1 год

4.92%

5 лет

14.65%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPLV и DGRW

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.


График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRW: 0.28%
График комиссии SPLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPLV и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLV
Ранг риск-скорректированной доходности SPLV, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPLV c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPLV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPLV: 1.16
DGRW: 0.42
Коэффициент Сортино SPLV, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPLV: 1.59
DGRW: 0.70
Коэффициент Омега SPLV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPLV: 1.23
DGRW: 1.10
Коэффициент Кальмара SPLV, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPLV: 1.66
DGRW: 0.41
Коэффициент Мартина SPLV, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPLV: 5.35
DGRW: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
0.42
SPLV
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и DGRW

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности DGRW в 1.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
1.76%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%2.20%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.66%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и DGRW

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.88%
-10.70%
SPLV
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и DGRW

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) составляет 8.76%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.76%
11.87%
SPLV
DGRW