Сравнение SPLV с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
SPLV и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLV или DGRW.
Основные характеристики
| SPLV | DGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.55% | 4.54% |
| Дох-ть за 1 год | 3.35% | 19.24% |
| Дох-ть за 3 года | 3.74% | 9.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.81% | 12.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 12.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 9.52% | 10.48% |
| Макс. просадка | -36.26% | -32.04% |
| Current Drawdown | -3.71% | -3.89% |
Корреляция
Корреляция между SPLV и DGRW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и DGRW
С начала года, SPLV показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 8.71% против 12.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и DGRW
SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPLV c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и DGRW
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности DGRW в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 2.40% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.71% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и DGRW
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и DGRW
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) составляет 2.74%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.