PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с SPHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - SPLV tracks the S&P 500 Low Volatility Index while SPHB tracks the S&P 500 High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.12%/yr vs 18.65%/yr for SPHB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 30.07%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 8.12% против 18.65% соответственно.

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%

SPHB

1 день
-0.22%
1 месяц
10.26%
С начала года
30.07%
6 месяцев
30.71%
1 год
68.75%
3 года*
29.70%
5 лет*
15.14%
10 лет*
18.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		30.07%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%

Correlation

The correlation between SPLV and SPHB is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2011 г.

0.51

Over the past year, the correlation between SPLV and SPHB has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPLV и SPHB

Секторы
SPLV
SPHB

Коммунальные услуги

26.8%
3.2%

Финансовые услуги

16.6%
12.5%

Недвижимость

14.8%

-

Потребительский защитный сектор

10.8%
0.6%

Промышленность

10.1%
11.7%

Здравоохранение

6.8%
2.9%

Потребительский циклический сектор

5.7%
12.9%

Технологии

4.6%
45.8%

Сырьевые материалы

2.0%
4.6%

Энергетика

0.9%
2.2%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.7%

Коммунальные услуги

SPLV
26.8%
SPHB
3.2%

Финансовые услуги

SPLV
16.6%
SPHB
12.5%

Недвижимость

SPLV
14.8%
SPHB

-

Потребительский защитный сектор

SPLV
10.8%
SPHB
0.6%

Промышленность

SPLV
10.1%
SPHB
11.7%

Здравоохранение

SPLV
6.8%
SPHB
2.9%

Потребительский циклический сектор

SPLV
5.7%
SPHB
12.9%

Технологии

SPLV
4.6%
SPHB
45.8%

Сырьевые материалы

SPLV
2.0%
SPHB
4.6%

Энергетика

SPLV
0.9%
SPHB
2.2%

Коммуникационные услуги

SPLV
0.9%
SPHB
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRWSPLV с SPYG
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с SPGPSPHB с COWZ

Доходность на риск

SPLV vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVSPHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
3.13

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
3.82

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.50

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

6.46

-6.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

25.68

-25.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPHB равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVSPHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

3.13

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.53

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SPLV и SPHB

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и SPHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-46.84%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-10.70%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-29.21%

+19.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-31.49%

+14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-46.84%

+10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-0.88%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-8.50%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.69%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и SPHB

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.17%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

7.08%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

16.98%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

22.09%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

27.38%

-14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

28.44%

-13.08%

Сравнение комиссий SPLV и SPHB

И SPLV, и SPHB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и SPHB

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности SPHB в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.52%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and SPHB have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (7.08%) compared to SPLV (3.17%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs SPHB's -46.84%.

On 10-year performance, SPHB leads with 18.65% vs 8.12% for SPLV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHB has performed better with a 18.65% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV and SPHB have the same expense ratio: 0.25% per year.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.52% for SPHB.

SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while SPHB tracks S&P 500 High Beta Index.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор