Сравнение SPLV с SPHB
SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - SPLV tracks the S&P 500 Low Volatility Index while SPHB tracks the S&P 500 High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.30%/yr vs 18.24%/yr for SPHB. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и SPHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 27.30%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 8.30% против 18.24% соответственно.
SPLV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.53%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 8.30%
- Всё время*
- 10.15%
SPHB
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 23.77%
- С начала года
- 27.30%
- 1 год
- 47.07%
- 3 года*
- 25.59%
- 5 лет*
- 15.69%
- 10 лет*
- 18.24%
- Всё время*
- 14.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.60M | $58.66M | $55.78M | |
| $179.40M | $166.04M | $188.60M |
Сравнение доходности по годам SPLV и SPHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 8.27% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 27.30% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 25.56% | 33.96% | -15.55% | 17.87% |
Correlation
The correlation between SPLV and SPHB is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г. | 0.49 |
The correlation between SPLV and SPHB shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLV vs. SPHB — Ранг доходности на риск
SPLV
SPHB
Сравнение SPLV c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLV | SPHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 3.35 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 12.36 | -10.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLV и SPHB
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и SPHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLV | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -46.84% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -14.11% | +6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.10% | -29.21% | +20.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -31.49% | +14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -46.84% | +10.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -5.32% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -8.47% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.82% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и SPHB
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.73%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLV | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 9.51% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 21.81% | -13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 26.32% | -15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 27.89% | -15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 28.60% | -13.18% |
Сравнение комиссий SPLV и SPHB
И SPLV, и SPHB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и SPHB
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SPHB в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.55% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPLV and SPHB have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHB has higher volatility (9.51%) compared to SPLV (3.73%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs SPHB's -46.84%.
On 10-year performance, SPHB leads with 18.24% vs 8.30% for SPLV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPHB has performed better with a 18.24% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLV and SPHB have the same expense ratio: 0.25% per year.
SPLV has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.55% for SPHB.
SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while SPHB tracks S&P 500 High Beta Index.
SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPLV и SPHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор