PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPLV с SPHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPLV и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.73%
5.87%
SPLV
SPHB

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у SPHB с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 9.27% против 11.56% соответственно.


SPLV

С начала года

18.26%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

11.73%

1 год

22.81%

5 лет (среднегодовая)

7.26%

10 лет (среднегодовая)

9.27%

SPHB

С начала года

9.85%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

5.87%

1 год

25.11%

5 лет (среднегодовая)

17.20%

10 лет (среднегодовая)

11.56%

Основные характеристики


SPLVSPHB
Коэф-т Шарпа2.491.27
Коэф-т Сортино3.471.77
Коэф-т Омега1.451.23
Коэф-т Кальмара2.401.87
Коэф-т Мартина16.525.98
Индекс Язвы1.39%4.39%
Дневная вол-ть9.21%20.62%
Макс. просадка-36.26%-46.84%
Текущая просадка-0.81%-2.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPLV и SPHB

И SPLV, и SPHB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
График комиссии SPLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SPHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SPLV и SPHB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPLV c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLV, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.491.27
Коэффициент Сортино SPLV, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.471.77
Коэффициент Омега SPLV, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.23
Коэффициент Кальмара SPLV, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.401.87
Коэффициент Мартина SPLV, с текущим значением в 16.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.525.98
SPLV
SPHB

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа SPHB равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
1.27
SPLV
SPHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и SPHB

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SPHB в 0.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
1.86%2.45%2.11%1.50%2.13%2.08%2.17%2.03%2.03%2.28%2.20%2.60%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF
0.85%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%0.98%0.69%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и SPHB

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и SPHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.81%
-2.76%
SPLV
SPHB

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и SPHB

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) составляет 2.84%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.84%
6.05%
SPLV
SPHB