PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPLV с SPHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPLV и SPHB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности SPLV и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
286.45%
336.06%
SPLV
SPHB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPLV:

1.58

SPHB:

0.51

Коэф-т Сортино

SPLV:

2.20

SPHB:

0.80

Коэф-т Омега

SPLV:

1.28

SPHB:

1.10

Коэф-т Кальмара

SPLV:

1.76

SPHB:

0.75

Коэф-т Мартина

SPLV:

9.23

SPHB:

2.38

Индекс Язвы

SPLV:

1.57%

SPHB:

4.42%

Дневная вол-ть

SPLV:

9.17%

SPHB:

20.76%

Макс. просадка

SPLV:

-36.26%

SPHB:

-46.84%

Текущая просадка

SPLV:

-6.91%

SPHB:

-6.15%

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у SPHB с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 8.57% против 11.51% соответственно.


SPLV

С начала года

13.24%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

7.23%

1 год

14.14%

5 лет

5.90%

10 лет

8.57%

SPHB

С начала года

8.98%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

5.27%

1 год

9.10%

5 лет

15.46%

10 лет

11.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPLV и SPHB

И SPLV, и SPHB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
График комиссии SPLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SPHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPLV c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLV, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.580.51
Коэффициент Сортино SPLV, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.200.80
Коэффициент Омега SPLV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.10
Коэффициент Кальмара SPLV, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.760.75
Коэффициент Мартина SPLV, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.232.38
SPLV
SPHB

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа SPHB равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.58
0.51
SPLV
SPHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и SPHB

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SPHB в 0.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
1.74%2.45%2.11%1.50%2.13%2.08%2.17%2.03%2.03%2.28%2.20%2.60%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF
0.67%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%0.98%0.69%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и SPHB

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и SPHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.91%
-6.15%
SPLV
SPHB

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и SPHB

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) составляет 2.95%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.95%
6.70%
SPLV
SPHB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab