PortfoliosLab logo
Сравнение SPLV с SPHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPLV и SPHB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPLV и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
301.85%
267.01%
SPLV
SPHB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPLV:

1.16

SPHB:

-0.19

Коэф-т Сортино

SPLV:

1.59

SPHB:

-0.06

Коэф-т Омега

SPLV:

1.23

SPHB:

0.99

Коэф-т Кальмара

SPLV:

1.66

SPHB:

-0.20

Коэф-т Мартина

SPLV:

5.35

SPHB:

-0.70

Индекс Язвы

SPLV:

2.83%

SPHB:

8.28%

Дневная вол-ть

SPLV:

13.04%

SPHB:

30.41%

Макс. просадка

SPLV:

-36.26%

SPHB:

-46.84%

Текущая просадка

SPLV:

-3.88%

SPHB:

-21.27%

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у SPHB с доходностью -15.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPLV имеют среднегодовую доходность 8.92%, а акции SPHB немного впереди с 9.19%.


SPLV

С начала года

3.36%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

0.28%

1 год

13.99%

5 лет

10.14%

10 лет

8.92%

SPHB

С начала года

-15.45%

1 месяц

-11.29%

6 месяцев

-15.18%

1 год

-8.32%

5 лет

19.37%

10 лет

9.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPLV и SPHB

И SPLV, и SPHB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLV: 0.25%
График комиссии SPHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHB: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPLV и SPHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLV
Ранг риск-скорректированной доходности SPLV, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

SPHB
Ранг риск-скорректированной доходности SPHB, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPLV c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPLV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPLV: 1.16
SPHB: -0.19
Коэффициент Сортино SPLV, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPLV: 1.59
SPHB: -0.06
Коэффициент Омега SPLV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPLV: 1.23
SPHB: 0.99
Коэффициент Кальмара SPLV, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPLV: 1.66
SPHB: -0.20
Коэффициент Мартина SPLV, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPLV: 5.35
SPHB: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SPHB равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
-0.19
SPLV
SPHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и SPHB

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SPHB в 0.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
1.76%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%2.20%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF
0.79%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%0.98%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и SPHB

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и SPHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.88%
-21.27%
SPLV
SPHB

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и SPHB

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) составляет 8.76%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 20.67%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.76%
20.67%
SPLV
SPHB