Сравнение SPLV с SPHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).
SPLV и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLV или SPHB.
Корреляция
Корреляция между SPLV и SPHB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и SPHB
Основные характеристики
SPLV:
1.32
SPHB:
0.59
SPLV:
1.84
SPHB:
0.92
SPLV:
1.23
SPHB:
1.11
SPLV:
1.44
SPHB:
0.87
SPLV:
5.37
SPHB:
2.70
SPLV:
2.31%
SPHB:
4.49%
SPLV:
9.42%
SPHB:
20.61%
SPLV:
-36.26%
SPHB:
-46.84%
SPLV:
-7.28%
SPHB:
-5.83%
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 8.41% против 12.22% соответственно.
SPLV
-1.00%
-3.31%
4.46%
11.91%
5.32%
8.41%
SPHB
0.80%
-4.18%
-0.78%
13.28%
14.73%
12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и SPHB
И SPLV, и SPHB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPLV и SPHB
SPLV
SPHB
Сравнение SPLV c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и SPHB
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SPHB в 0.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.90% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.79% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и SPHB
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и SPHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и SPHB
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.74%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.