Сравнение SPLV с SPHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).
SPLV и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLV или SPHB.
Основные характеристики
| SPLV | SPHB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.73% | 12.55% |
| Дох-ть за 1 год | 24.13% | 37.29% |
| Дох-ть за 3 года | 6.62% | 4.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.29% | 17.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.25% | 11.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.11 | 2.06 |
| Коэф-т Мартина | 17.29 | 8.51 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 4.37% |
| Дневная вол-ть | 9.22% | 21.04% |
| Макс. просадка | -36.26% | -46.84% |
| Текущая просадка | -0.67% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPLV и SPHB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и SPHB
С начала года, SPLV показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у SPHB с доходностью 12.55%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 9.25% против 11.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и SPHB
И SPLV, и SPHB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPLV c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и SPHB
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SPHB в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.91% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.83% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% | 0.98% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и SPHB
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и SPHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и SPHB
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) составляет 2.92%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.