PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPLV с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с XLG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - SPLV tracks the S&P 500 Low Volatility Index while XLG tracks the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.17%/yr vs 16.35%/yr for XLG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 8.17% против 16.35% соответственно.

SPLV

1 день
-0.48%
1 месяц
4.64%
6 месяцев
5.73%
С начала года
8.41%
1 год
7.68%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.17%

XLG

1 день
-1.20%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
3.54%
С начала года
2.78%
1 год
15.00%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.92%
10 лет*
16.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		8.41%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		2.78%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between SPLV and XLG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.61

The correlation between SPLV and XLG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

SPLV vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLVXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.06

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.51

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

4.01

-1.62

SPLV vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLV и XLG

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-52.39%

+16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-12.41%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-20.70%

+11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-28.02%

+10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-30.46%

-5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-5.83%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-7.63%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.75%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и XLG

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 4.59% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.75%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

11.19%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

14.25%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

18.83%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

18.88%

-3.48%

Сравнение комиссий SPLV и XLG

SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и XLG

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности XLG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.10%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.65%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and XLG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (4.75%) compared to SPLV (4.59%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 16.35% vs 8.17% for SPLV. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.35% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.

SPLV has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.65% for XLG.

SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор