PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - SPLV tracks the S&P 500 Low Volatility Index while SPHQ tracks the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.12%/yr vs 15.04%/yr for SPHQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 8.12% против 15.04% соответственно.

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between SPLV and SPHQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2011 г.

0.74

Over the past year, the correlation between SPLV and SPHQ has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPLV и SPHQ

Секторы
SPLV
SPHQ

Коммунальные услуги

26.8%
1.0%

Финансовые услуги

16.6%
13.3%

Недвижимость

14.8%

-

Потребительский защитный сектор

10.8%
15.4%

Промышленность

10.1%
24.3%

Здравоохранение

6.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
4.6%

Технологии

4.6%
28.1%

Сырьевые материалы

2.0%
2.2%

Энергетика

0.9%
0.7%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.0%

Коммунальные услуги

SPLV
26.8%
SPHQ
1.0%

Финансовые услуги

SPLV
16.6%
SPHQ
13.3%

Недвижимость

SPLV
14.8%
SPHQ

-

Потребительский защитный сектор

SPLV
10.8%
SPHQ
15.4%

Промышленность

SPLV
10.1%
SPHQ
24.3%

Здравоохранение

SPLV
6.8%
SPHQ
8.4%

Потребительский циклический сектор

SPLV
5.7%
SPHQ
4.6%

Технологии

SPLV
4.6%
SPHQ
28.1%

Сырьевые материалы

SPLV
2.0%
SPHQ
2.2%

Энергетика

SPLV
0.9%
SPHQ
0.7%

Коммуникационные услуги

SPLV
0.9%
SPHQ
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

SPLV vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.89

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.73

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

2.67

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

11.39

-10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.89

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.90

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.53

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SPLV и SPHQ

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-57.83%

+21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-8.90%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-16.57%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-25.04%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-31.60%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

0.00%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-10.70%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.08%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и SPHQ

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 3.17% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.33%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

10.18%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

12.62%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

16.45%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

17.86%

-2.50%

Сравнение комиссий SPLV и SPHQ

SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и SPHQ

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and SPHQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.33%) compared to SPLV (3.17%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.04% vs 8.12% for SPLV. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.04% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.03% for SPHQ.

SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор