PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLV с HIBL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).

SPLV и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLV и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.06%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%2.92%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		-7.11%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%21.45%

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -7.11%.

SPLV

1 день
0.79%
1 месяц
-3.82%
С начала года
4.06%
6 месяцев
2.79%
1 год
0.98%
3 года*
7.95%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.48%

HIBL

1 день
-1.04%
1 месяц
-10.32%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-1.04%
1 год
120.02%
3 года*
28.15%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с TPORHIBL с WEBLHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с BOIL

Сравнение комиссий SPLV и HIBL

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

SPLV vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVHIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.34

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

2.03

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.29

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

2.97

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

11.13

-10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.34

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.02

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.10

+0.60

Корреляция

Корреляция между SPLV и HIBL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и HIBL

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности HIBL в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.10%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		2.49%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и HIBL

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и HIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLVHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-88.27%

+52.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-31.39%

+23.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-81.58%

+64.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-27.52%

+23.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-45.21%

+41.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

11.76%

-8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и HIBL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.23%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 25.24%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLVHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

25.24%

-22.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

53.10%

-46.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

90.33%

-77.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

81.85%

-69.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

92.39%

-77.04%