PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с HIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLV returned 5.54%/yr vs 11.47%/yr for HIBL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SPLV charges 0.25%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 95.37%.

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%

HIBL

1 день
-0.46%
1 месяц
31.17%
С начала года
95.37%
6 месяцев
95.99%
1 год
276.75%
3 года*
62.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%2.92%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		95.37%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%21.45%

Correlation

The correlation between SPLV and HIBL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.41

Over the past year, the correlation between SPLV and HIBL has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPLV и HIBL

Секторы
SPLV
HIBL

Коммунальные услуги

26.8%
3.2%

Финансовые услуги

16.6%
12.5%

Недвижимость

14.8%

-

Потребительский защитный сектор

10.8%
0.6%

Промышленность

10.1%
11.7%

Здравоохранение

6.8%
2.9%

Потребительский циклический сектор

5.7%
12.9%

Технологии

4.6%
45.8%

Сырьевые материалы

2.0%
4.6%

Энергетика

0.9%
2.2%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.7%

Коммунальные услуги

SPLV
26.8%
HIBL
3.2%

Финансовые услуги

SPLV
16.6%
HIBL
12.5%

Недвижимость

SPLV
14.8%
HIBL

-

Потребительский защитный сектор

SPLV
10.8%
HIBL
0.6%

Промышленность

SPLV
10.1%
HIBL
11.7%

Здравоохранение

SPLV
6.8%
HIBL
2.9%

Потребительский циклический сектор

SPLV
5.7%
HIBL
12.9%

Технологии

SPLV
4.6%
HIBL
45.8%

Сырьевые материалы

SPLV
2.0%
HIBL
4.6%

Энергетика

SPLV
0.9%
HIBL
2.2%

Коммуникационные услуги

SPLV
0.9%
HIBL
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

SPLV vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
4.23

-4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
3.59

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.46

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

8.88

-8.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

32.55

-32.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

4.23

-4.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.14

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.24

+0.44

Просадки

Сравнение просадок SPLV и HIBL

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-88.27%

+52.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-31.39%

+23.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-69.66%

+60.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-81.58%

+64.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-2.70%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-44.17%

+40.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

8.55%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и HIBL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.17%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 21.02%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

21.02%

-17.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

50.42%

-43.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

65.96%

-56.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

82.15%

-69.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

91.87%

-76.51%

Сравнение комиссий SPLV и HIBL

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и HIBL

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности HIBL в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and HIBL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (21.02%) compared to SPLV (3.17%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, HIBL leads with 11.47% vs 5.54% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 11.47% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.18% for HIBL.

SPLV is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор