PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPLG.L с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLG.L с VOO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SPLG.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - SPLG.L tracks the S&P 500 Low Volatility Index while VOO tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLG.L returned 6.37%/yr vs 13.35%/yr for VOO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SPLG.L charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SPLG.L и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPLG.L торгуется в GBp, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPLG.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.77%.

SPLG.L

1 день
-1.07%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
5.64%
С начала года
7.42%
1 год
6.93%
3 года*
6.39%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—
Всё время*
-0.03%

VOO

1 день
0.01%
1 месяц
-2.23%
6 месяцев
7.44%
С начала года
9.77%
1 год
19.54%
3 года*
17.78%
5 лет*
13.35%
10 лет*
14.70%
Всё время*
15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLG.L и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
SPLG.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)		7.42%-2.34%15.31%-5.86%6.95%-18.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.77%9.43%27.16%20.01%-8.44%12.04%

Correlation

The correlation between SPLG.L and VOO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.20

The correlation between SPLG.L and VOO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPLG.L и VOO

Секторы
SPLG.L
VOO

Коммунальные услуги

25.4%
2.2%

Финансовые услуги

21.5%
11.4%

Недвижимость

17.9%
1.8%

Промышленность

10.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.5%

Здравоохранение

4.1%
8.9%

Потребительский циклический сектор

3.9%
9.5%

Энергетика

2.6%
3.0%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Технологии

1.7%
38.6%

Коммуникационные услуги

0.7%
9.9%

Коммунальные услуги

SPLG.L
25.4%
VOO
2.2%

Финансовые услуги

SPLG.L
21.5%
VOO
11.4%

Недвижимость

SPLG.L
17.9%
VOO
1.8%

Промышленность

SPLG.L
10.9%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

SPLG.L
9.2%
VOO
4.5%

Здравоохранение

SPLG.L
4.1%
VOO
8.9%

Потребительский циклический сектор

SPLG.L
3.9%
VOO
9.5%

Энергетика

SPLG.L
2.6%
VOO
3.0%

Сырьевые материалы

SPLG.L
2.2%
VOO
1.7%

Технологии

SPLG.L
1.7%
VOO
38.6%

Коммуникационные услуги

SPLG.L
0.7%
VOO
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPLG.L:
SPLG.L с QQQMSPLG.L с EQQQ.LSPLG.L с EQGB.LSPLG.L с FLXK.LSPLG.L с G500.LSPLG.L с HKOD.LSPLG.L с SMH.L
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

SPLG.L vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLG.L
Ранг доходности на риск SPLG.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLG.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLG.LVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.63

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.19

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

2.56

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

9.50

-7.35

SPLG.L vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLG.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLG.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLG.L и VOO

Максимальная просадка SPLG.L за все время составила -27.94%, что больше максимальной просадки VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG.L и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLG.LVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.94%

-26.09%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-7.66%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-21.93%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-21.93%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.23%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-3.28%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.06%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLG.L и VOO

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что SPLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLG.LVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.16%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

8.99%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

12.04%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

15.86%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

18.00%

+4.49%

Сравнение комиссий SPLG.L и VOO

SPLG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLG.L и VOO

SPLG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLG.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.08%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SPLG.L and VOO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for SPLG.L.

SPLG.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for SPLG.L and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLG.L и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор