Сравнение SPLG.L с FLXK.L
SPLG.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and FLXK.L (Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while FLXK.L is a South Korea Equities fund tracking the FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLG.L returned 6.37%/yr vs 16.30%/yr for FLXK.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SPLG.L charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for FLXK.L.
Доходность
Сравнение доходности SPLG.L и FLXK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPLG.L торгуется в GBp, в то время как FLXK.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPLG.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у FLXK.L с доходностью 73.79%.
SPLG.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.64%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.03%
FLXK.L
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -24.70%
- 6 месяцев
- 49.59%
- С начала года
- 73.79%
- 1 год
- 138.72%
- 3 года*
- 37.91%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам SPLG.L и FLXK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPLG.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 7.42% | -2.34% | 15.31% | -5.86% | 6.95% | -18.01% |
FLXK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) | 73.79% | 80.91% | -20.26% | 14.73% | -19.45% | -9.34% |
Correlation
The correlation between SPLG.L and FLXK.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between SPLG.L and FLXK.L shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLG.L vs. FLXK.L — Ранг доходности на риск
SPLG.L
FLXK.L
Сравнение SPLG.L c FLXK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLG.L | FLXK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.47 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 5.11 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 17.12 | -14.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLG.L и FLXK.L
Максимальная просадка SPLG.L за все время составила -27.94%, что меньше максимальной просадки FLXK.L в -41.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG.L и FLXK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLG.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.94% | -41.70% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -26.99% | +19.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -28.10% | +7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -37.31% | +16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -26.29% | +24.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -17.72% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 8.07% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLG.L и FLXK.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) составляет 3.98%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L) волатильность равна 18.70%. Это указывает на то, что SPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLG.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 18.70% | -14.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 40.42% | -31.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 44.04% | -33.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 27.96% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.49% | 28.12% | -5.63% |
Сравнение комиссий SPLG.L и FLXK.L
SPLG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLXK.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLG.L и FLXK.L
Ни SPLG.L, ни FLXK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPLG.L and FLXK.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for SPLG.L.
SPLG.L is categorized as S&P 500, while FLXK.L is South Korea Equities. SPLG.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while FLXK.L tracks FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). They also come from different issuers: Invesco and Franklin. Their fees differ too: 0.25% for SPLG.L and 0.09% for FLXK.L.
Подберите оптимальное распределение для SPLG.L и FLXK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор