PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPLG.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLG.L с EQGB.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SPLG.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - SPLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLG.L returned 6.37%/yr vs 13.50%/yr for EQGB.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SPLG.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.

Доходность

Сравнение доходности SPLG.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLG.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 12.87%.

SPLG.L

1 день
-1.07%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
5.64%
С начала года
7.42%
1 год
6.93%
3 года*
6.39%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—
Всё время*
-0.03%

EQGB.L

1 день
0.94%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
13.93%
С начала года
12.87%
1 год
24.41%
3 года*
22.78%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—
Всё время*
19.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLG.L и EQGB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPLG.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)		7.42%-2.34%15.31%-5.86%6.95%-18.01%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		12.87%19.59%26.12%53.92%-35.07%9.14%

Correlation

The correlation between SPLG.L and EQGB.L is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.03

The correlation between SPLG.L and EQGB.L shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPLG.L и EQGB.L

Секторы
SPLG.L
EQGB.L

Коммунальные услуги

25.4%
1.1%

Финансовые услуги

21.5%
0.2%

Недвижимость

17.9%
0.1%

Промышленность

10.9%
2.9%

Потребительский защитный сектор

9.2%
6.2%

Здравоохранение

4.1%
3.6%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.7%

Энергетика

2.6%
0.5%

Сырьевые материалы

2.2%
1.0%

Технологии

1.7%
60.8%

Коммуникационные услуги

0.7%
13.0%

Коммунальные услуги

SPLG.L
25.4%
EQGB.L
1.1%

Финансовые услуги

SPLG.L
21.5%
EQGB.L
0.2%

Недвижимость

SPLG.L
17.9%
EQGB.L
0.1%

Промышленность

SPLG.L
10.9%
EQGB.L
2.9%

Потребительский защитный сектор

SPLG.L
9.2%
EQGB.L
6.2%

Здравоохранение

SPLG.L
4.1%
EQGB.L
3.6%

Потребительский циклический сектор

SPLG.L
3.9%
EQGB.L
10.7%

Энергетика

SPLG.L
2.6%
EQGB.L
0.5%

Сырьевые материалы

SPLG.L
2.2%
EQGB.L
1.0%

Технологии

SPLG.L
1.7%
EQGB.L
60.8%

Коммуникационные услуги

SPLG.L
0.7%
EQGB.L
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с SPLG.L:
SPLG.L с VOOSPLG.L с QQQMSPLG.L с EQQQ.LSPLG.L с FLXK.LSPLG.L с G500.LSPLG.L с HKOD.LSPLG.L с SMH.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

SPLG.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLG.L
Ранг доходности на риск SPLG.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLG.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLG.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.39

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.02

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

2.14

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

7.06

-4.91

SPLG.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLG.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа EQGB.L равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLG.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLG.L и EQGB.L

Максимальная просадка SPLG.L за все время составила -27.94%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLG.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.94%

-36.77%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-11.33%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-22.76%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-36.77%

+16.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-5.81%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-7.40%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.45%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLG.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) составляет 3.98%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что SPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLG.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.34%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

13.88%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

17.51%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

21.22%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

21.26%

+1.23%

Сравнение комиссий SPLG.L и EQGB.L

SPLG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLG.L и EQGB.L

Ни SPLG.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%
SPLG.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPLG.L and EQGB.L have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPLG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPLG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

SPLG.L is categorized as S&P 500, while EQGB.L is Nasdaq-100. SPLG.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for SPLG.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLG.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор