PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPLG.L с G500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLG.L с G500.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SPLG.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - SPLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLG.L returned 6.37%/yr vs 11.91%/yr for G500.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SPLG.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.

Доходность

Сравнение доходности SPLG.L и G500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLG.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у G500.L с доходностью 8.77%.

SPLG.L

1 день
-1.07%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
5.64%
С начала года
7.42%
1 год
6.93%
3 года*
6.39%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—
Всё время*
-0.03%

G500.L

1 день
0.13%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
9.12%
С начала года
8.77%
1 год
19.38%
3 года*
18.90%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
Всё время*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLG.L и G500.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPLG.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)		7.42%-2.34%15.31%-5.86%6.95%-18.01%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		8.77%17.45%24.98%24.88%-19.98%8.89%

Correlation

The correlation between SPLG.L and G500.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.19

The correlation between SPLG.L and G500.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPLG.L и G500.L

Секторы
SPLG.L
G500.L

Коммунальные услуги

25.4%
2.1%

Финансовые услуги

21.5%
11.1%

Недвижимость

17.9%
1.8%

Промышленность

10.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.5%

Здравоохранение

4.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

3.9%
9.9%

Энергетика

2.6%
3.1%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Технологии

1.7%
39.0%

Коммуникационные услуги

0.7%
10.6%

Коммунальные услуги

SPLG.L
25.4%
G500.L
2.1%

Финансовые услуги

SPLG.L
21.5%
G500.L
11.1%

Недвижимость

SPLG.L
17.9%
G500.L
1.8%

Промышленность

SPLG.L
10.9%
G500.L
7.8%

Потребительский защитный сектор

SPLG.L
9.2%
G500.L
4.5%

Здравоохранение

SPLG.L
4.1%
G500.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

SPLG.L
3.9%
G500.L
9.9%

Энергетика

SPLG.L
2.6%
G500.L
3.1%

Сырьевые материалы

SPLG.L
2.2%
G500.L
1.7%

Технологии

SPLG.L
1.7%
G500.L
39.0%

Коммуникационные услуги

SPLG.L
0.7%
G500.L
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с SPLG.L:
SPLG.L с VOOSPLG.L с QQQMSPLG.L с EQQQ.LSPLG.L с EQGB.LSPLG.L с FLXK.LSPLG.L с HKOD.LSPLG.L с SMH.L
Часто сравнивают с G500.L:
G500.L с SPXS.LG500.L с MIST.LG500.L с FLES.LG500.L с MINT.LG500.L с WNRG.LG500.L с KSTR.LG500.L с HKOD.L

Доходность на риск

SPLG.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLG.L
Ранг доходности на риск SPLG.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLG.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLG.LG500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.60

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.40

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

2.35

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

9.45

-7.29

SPLG.L vs. G500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLG.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа G500.L равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLG.L и G500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLG.L и G500.L

Максимальная просадка SPLG.L за все время составила -27.94%, что больше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG.L и G500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLG.LG500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.94%

-25.20%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-8.21%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-18.22%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-25.20%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.68%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-5.30%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.05%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLG.L и G500.L

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SPLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLG.LG500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.04%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

9.28%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

12.10%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

15.96%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

15.87%

+6.62%

Сравнение комиссий SPLG.L и G500.L

SPLG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLG.L и G500.L

Ни SPLG.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPLG.L and G500.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for SPLG.L.

SPLG.L is categorized as S&P 500, while G500.L is US Equities. SPLG.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Their fees differ too: 0.25% for SPLG.L and 0.05% for G500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLG.L и G500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор