PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPLG.L с SMH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLG.L с SMH.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SPLG.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLG.L returned 6.37%/yr vs 34.79%/yr for SMH.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SPLG.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.

Доходность

Сравнение доходности SPLG.L и SMH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPLG.L торгуется в GBp, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPLG.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 71.35%.

SPLG.L

1 день
-1.07%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
5.64%
С начала года
7.42%
1 год
6.93%
3 года*
6.39%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—
Всё время*
-0.03%

SMH.L

1 день
2.50%
1 месяц
-15.37%
6 месяцев
54.33%
С начала года
71.35%
1 год
119.00%
3 года*
52.13%
5 лет*
34.79%
10 лет*
—
Всё время*
34.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLG.L и SMH.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPLG.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)		7.42%-2.34%15.31%-5.86%6.95%-18.01%
SMH.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		71.35%38.57%26.28%67.15%-27.87%21.30%

Correlation

The correlation between SPLG.L and SMH.L is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.01

The correlation between SPLG.L and SMH.L shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPLG.L и SMH.L

Секторы
SPLG.L
SMH.L

Коммунальные услуги

25.4%

-

Финансовые услуги

21.5%

-

Недвижимость

17.9%

-

Промышленность

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

9.2%

-

Здравоохранение

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Энергетика

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Технологии

1.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Коммунальные услуги

SPLG.L
25.4%
SMH.L

-

Финансовые услуги

SPLG.L
21.5%
SMH.L

-

Недвижимость

SPLG.L
17.9%
SMH.L

-

Промышленность

SPLG.L
10.9%
SMH.L

-

Потребительский защитный сектор

SPLG.L
9.2%
SMH.L

-

Здравоохранение

SPLG.L
4.1%
SMH.L

-

Потребительский циклический сектор

SPLG.L
3.9%
SMH.L

-

Энергетика

SPLG.L
2.6%
SMH.L

-

Сырьевые материалы

SPLG.L
2.2%
SMH.L

-

Технологии

SPLG.L
1.7%
SMH.L
100.0%

Коммуникационные услуги

SPLG.L
0.7%
SMH.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с SPLG.L:
SPLG.L с VOOSPLG.L с QQQMSPLG.L с EQQQ.LSPLG.L с EQGB.LSPLG.L с FLXK.LSPLG.L с G500.LSPLG.L с HKOD.L
Часто сравнивают с SMH.L:
SMH.L с SMGB.LSMH.L с HNSC.LSMH.L с SMHSMH.L с VWRL.LSMH.L с AINF.LSMH.L с SMT.LSMH.L с VHVG.L

Доходность на риск

SPLG.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLG.L
Ранг доходности на риск SPLG.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SMH.L
Ранг доходности на риск SMH.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLG.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLG.LSMH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
3.25

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
3.61

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.47

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

6.62

-5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

25.70

-23.54

SPLG.L vs. SMH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLG.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SMH.L равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLG.L и SMH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLG.L и SMH.L

Максимальная просадка SPLG.L за все время составила -27.94%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG.L и SMH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLG.LSMH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.94%

-36.36%

+8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-17.88%

+10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-36.36%

+15.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-36.36%

+15.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-15.83%

+14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-9.76%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.60%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLG.L и SMH.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) составляет 3.98%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что SPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLG.LSMH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

16.15%

-12.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

30.15%

-21.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

36.53%

-25.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

32.41%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

31.79%

-9.30%

Сравнение комиссий SPLG.L и SMH.L

SPLG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMH.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLG.L и SMH.L

Ни SPLG.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPLG.L and SMH.L have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPLG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPLG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.

SPLG.L is categorized as S&P 500, while SMH.L is Semiconductors. SPLG.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for SPLG.L and 0.35% for SMH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLG.L и SMH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор