PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPLG.L с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLG.L с QQQM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SPLG.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SPLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLG.L returned 6.37%/yr vs 15.25%/yr for QQQM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SPLG.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности SPLG.L и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPLG.L торгуется в GBp, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPLG.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 13.93%.

SPLG.L

1 день
-1.07%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
5.64%
С начала года
7.42%
1 год
6.93%
3 года*
6.39%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—
Всё время*
-0.03%

QQQM

1 день
0.25%
1 месяц
-7.35%
6 месяцев
11.88%
С начала года
13.93%
1 год
24.54%
3 года*
21.81%
5 лет*
15.25%
10 лет*
—
Всё время*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLG.L и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
SPLG.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)		7.42%-2.34%15.31%-5.86%6.95%-18.01%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		13.93%12.24%27.88%47.26%-24.49%12.31%

Correlation

The correlation between SPLG.L and QQQM is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.04

The correlation between SPLG.L and QQQM shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPLG.L и QQQM

Секторы
SPLG.L
QQQM

Коммунальные услуги

25.4%
1.1%

Финансовые услуги

21.5%
0.2%

Недвижимость

17.9%
0.1%

Промышленность

10.9%
2.7%

Потребительский защитный сектор

9.2%
6.3%

Здравоохранение

4.1%
3.6%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.7%

Энергетика

2.6%
0.5%

Сырьевые материалы

2.2%
1.0%

Технологии

1.7%
60.9%

Коммуникационные услуги

0.7%
13.1%

Коммунальные услуги

SPLG.L
25.4%
QQQM
1.1%

Финансовые услуги

SPLG.L
21.5%
QQQM
0.2%

Недвижимость

SPLG.L
17.9%
QQQM
0.1%

Промышленность

SPLG.L
10.9%
QQQM
2.7%

Потребительский защитный сектор

SPLG.L
9.2%
QQQM
6.3%

Здравоохранение

SPLG.L
4.1%
QQQM
3.6%

Потребительский циклический сектор

SPLG.L
3.9%
QQQM
10.7%

Энергетика

SPLG.L
2.6%
QQQM
0.5%

Сырьевые материалы

SPLG.L
2.2%
QQQM
1.0%

Технологии

SPLG.L
1.7%
QQQM
60.9%

Коммуникационные услуги

SPLG.L
0.7%
QQQM
13.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SPLG.L:
SPLG.L с VOOSPLG.L с EQQQ.LSPLG.L с EQGB.LSPLG.L с FLXK.LSPLG.L с G500.LSPLG.L с HKOD.LSPLG.L с SMH.L
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

SPLG.L vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLG.L
Ранг доходности на риск SPLG.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLG.L c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLG.LQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.39

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.88

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

2.07

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

5.90

-3.74

SPLG.L vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLG.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLG.L и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLG.L и QQQM

Максимальная просадка SPLG.L за все время составила -27.94%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG.L и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLG.LQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.94%

-27.83%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-11.88%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-24.83%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-27.83%

+7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-7.35%

+5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-6.76%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.17%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLG.L и QQQM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) составляет 3.98%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что SPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLG.LQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

7.03%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

14.10%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

17.82%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

21.38%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

21.16%

+1.33%

Сравнение комиссий SPLG.L и QQQM

SPLG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLG.L и QQQM

SPLG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.46%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
SPLG.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPLG.L and QQQM have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for SPLG.L.

SPLG.L is categorized as S&P 500, while QQQM is Nasdaq-100. SPLG.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for SPLG.L and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLG.L и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор