PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLB с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLB с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

SPLB и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLB и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.53%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 2.41% против 9.79% соответственно.

SPLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
2.41%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с TLTSPLB с CMBS
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий SPLB и XLU

SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPLB vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLBXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.27

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.73

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.21

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

5.31

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLB vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLBXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.27

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.64

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.51

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Корреляция

Корреляция между SPLB и XLU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и XLU

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.39%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и XLU

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLBXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-51.98%

+17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-9.18%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-25.26%

-9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-36.07%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-2.72%

-13.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-10.26%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.82%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и XLU

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) составляет 4.03%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что SPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLBXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.09%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

10.36%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

15.79%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

17.18%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

19.21%

-6.26%