PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLB с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLB с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

SPLB и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLB и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.71%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		37.91%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 2.39% против 11.65% соответственно.

SPLB

1 день
0.77%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-1.36%
1 год
3.79%
3 года*
3.08%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
2.39%

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с TLTSPLB с CMBS
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий SPLB и XLE

SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPLB vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLBXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.42

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.84

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.96

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

5.16

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLB vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLBXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.42

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.93

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.40

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.32

+0.12

Корреляция

Корреляция между SPLB и XLE составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и XLE

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.37%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и XLE

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLBXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-71.26%

+36.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-18.79%

+13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-26.04%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-66.81%

+32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.92%

-2.08%

-13.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-18.05%

+10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

7.14%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и XLE

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) составляет 4.02%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что SPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLBXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.05%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

13.94%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

24.93%

-14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

26.06%

-13.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

29.48%

-16.53%