PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLB с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPLB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLB и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.71%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.39% против 13.98% соответственно.

SPLB

1 день
0.77%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-1.36%
1 год
3.79%
3 года*
3.08%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
2.39%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с TLTSPLB с CMBS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SPLB и SPY

SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPLB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLBSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.93

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.45

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.53

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

7.30

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLBSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.93

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.69

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.78

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между SPLB и SPY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и SPY

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.37%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и SPY

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-55.19%

+20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-12.05%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-24.50%

-9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-33.72%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.92%

-6.24%

-9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-9.09%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.52%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и SPY

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) составляет 4.02%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.31%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

9.47%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

19.05%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

17.06%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

17.92%

-4.97%