PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLB с IGSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLB с IGSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).

SPLB и IGSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLB и IGSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.53%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.24%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям IGSB по среднегодовой доходности: 2.41% против 2.75% соответственно.

SPLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
2.41%

IGSB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.00%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с TLTSPLB с CMBS
Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGG

Сравнение комиссий SPLB и IGSB

SPLB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPLB vs. IGSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLBIGSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

2.19

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

3.24

-2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.45

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

3.49

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

14.27

-12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLB vs. IGSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа IGSB равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLBIGSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.19

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.85

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.80

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.70

-0.26

Корреляция

Корреляция между SPLB и IGSB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и IGSB

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности IGSB в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.39%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.55%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и IGSB

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и IGSB.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLBIGSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-13.38%

-21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-1.46%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-9.46%

-25.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-13.38%

-21.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-0.79%

-14.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-0.85%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.36%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и IGSB

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLBIGSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

0.97%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

1.32%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

2.29%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

2.91%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

3.46%

+9.49%