Сравнение SPLB с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
SPLB и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPLB и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPLB и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | -0.71% | 7.05% | -1.74% | 11.20% | -25.68% | -1.99% | 13.47% | 23.49% | 0.29% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SPLB показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
SPLB
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- 2.39%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLB и GLDM
SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPLB vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SPLB
GLDM
Сравнение SPLB c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLB | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.82 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 2.25 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.71 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 10.04 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLB | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.82 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 1.25 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.09 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между SPLB и GLDM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLB и GLDM
Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 5.37% | 5.25% | 5.20% | 4.60% | 4.53% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPLB и GLDM
Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPLB | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.46% | -21.63% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -19.14% | +13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -20.92% | -13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.92% | -13.19% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -6.04% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 5.16% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLB и GLDM
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) составляет 4.02%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что SPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPLB | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 11.01% | -6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 24.07% | -18.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 27.57% | -17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.74% | 17.65% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 16.77% | -3.82% |