Сравнение SPLB с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Gold Shares (GLD).
SPLB и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPLB и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPLB и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | -0.71% | 7.05% | -1.74% | 11.20% | -25.68% | -1.99% | 13.47% | 23.49% | -7.35% | 12.26% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPLB показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 2.39% против 13.92% соответственно.
SPLB
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- 2.39%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLB и GLD
SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SPLB vs. GLD — Ранг доходности на риск
SPLB
GLD
Сравнение SPLB c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLB | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.79 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 2.21 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.68 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 9.90 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.79 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 1.22 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.88 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SPLB и GLD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLB и GLD
Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 5.37% | 5.25% | 5.20% | 4.60% | 4.53% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPLB и GLD
Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPLB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.46% | -45.56% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -19.21% | +13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -21.03% | -13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.46% | -22.00% | -12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.92% | -13.23% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -16.17% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 5.20% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLB и GLD
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) составляет 4.02%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что SPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPLB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 11.06% | -7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 24.30% | -18.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 27.80% | -17.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.74% | 17.74% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 15.87% | -2.92% |