PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLB с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLB с DIA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

SPLB и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLB и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.71%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-3.25%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 2.39% против 12.22% соответственно.

SPLB

1 день
0.77%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-1.36%
1 год
3.79%
3 года*
3.08%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
2.39%

DIA

1 день
2.46%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
0.64%
1 год
12.04%
3 года*
13.58%
5 лет*
8.82%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с TLTSPLB с CMBS
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий SPLB и DIA

SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPLB vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLBDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.72

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.14

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.22

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

4.51

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLB vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLBDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.72

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.60

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.70

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между SPLB и DIA составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и DIA

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности DIA в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.37%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.52%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и DIA

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLBDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-51.87%

+17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-10.79%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-20.76%

-13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-36.70%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.92%

-7.40%

-8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-7.18%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.92%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и DIA

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) составляет 4.02%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLBDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.92%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

9.23%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

16.84%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

14.73%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

17.51%

-4.56%