PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLB с BLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLB с BLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).

SPLB и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLB и BLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.53%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		-0.30%6.44%-3.65%7.35%-26.95%-2.89%16.13%18.99%-4.17%10.74%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции SPLB превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 2.41% против 1.20% соответственно.

SPLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
2.41%

BLV

1 день
0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.97%
1 год
1.71%
3 года*
1.02%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Bond ETF

Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с TLTSPLB с CMBS
Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAX

Сравнение комиссий SPLB и BLV

SPLB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF

Доходность на риск

SPLB vs. BLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLBBLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.18

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.30

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.04

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.34

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

0.83

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLB vs. BLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLBBLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.18

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.24

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.10

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.07

Корреляция

Корреляция между SPLB и BLV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и BLV

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности BLV в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.39%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.76%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и BLV

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и BLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLBBLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-38.29%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-6.89%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-36.27%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-38.29%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-24.58%

+8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-9.38%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.85%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и BLV

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLBBLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.54%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

5.49%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

9.75%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

12.97%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

11.99%

+0.96%