Сравнение SPIT с SCHK
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SPIT is actively managed, while SCHK is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.05%/yr for SCHK.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и SCHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 11.04%.
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHK
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIT и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 11.04% | 1.51% |
Correlation
The correlation between SPIT and SCHK is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. SCHK — Ранг доходности на риск
SPIT
SCHK
Сравнение SPIT c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.78 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и SCHK
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и SCHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -34.80% | +22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.74% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -5.18% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и SCHK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 12.16% | +14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 17.23% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 19.12% | +7.23% |
Сравнение комиссий SPIT и SCHK
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и SCHK
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности SCHK в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.01% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and SCHK have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHK is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 1.01% for SCHK.
They also come from different issuers: F/m Investments and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.05% for SCHK.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и SCHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор