Сравнение SPIT с ROUS
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SPIT is actively managed, while ROUS is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и ROUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у ROUS с доходностью 16.55%.
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 16.75%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам SPIT и ROUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 16.55% | 0.47% |
Correlation
The correlation between SPIT and ROUS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. ROUS — Ранг доходности на риск
SPIT
ROUS
Сравнение SPIT c ROUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.67 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и ROUS
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и ROUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -35.51% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | 0.00% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -4.24% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и ROUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 11.37% | +14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 14.38% | +11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 16.96% | +9.39% |
Сравнение комиссий SPIT и ROUS
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и ROUS
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности ROUS в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.32% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and ROUS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 1.32% for ROUS.
They also come from different issuers: F/m Investments and Hartford. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.19% for ROUS.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и ROUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор