Сравнение SPIT с ILCG
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SPIT is actively managed, while ILCG is passively managed. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и ILCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 30.69%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью 12.63%.
SPIT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 25.62%
- С начала года
- 30.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ILCG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 12.63%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 24.17%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 17.54%
- Всё время*
- 11.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.25M | $6.59M | $9.50M | |
| $199.90K | $263.70K | $196.54K |
Сравнение доходности по годам SPIT и ILCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 30.69% | 5.31% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 12.63% | -0.24% |
Correlation
The correlation between SPIT and ILCG is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. ILCG — Ранг доходности на риск
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILCG
Сравнение SPIT c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIT | ILCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIT и ILCG
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и ILCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -52.98% | +40.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -2.62% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -8.19% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и ILCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.69% | 18.81% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 22.42% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.69% | 21.72% | +4.97% |
Сравнение комиссий SPIT и ILCG
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и ILCG
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности ILCG в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.41% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.49% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and ILCG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.41% for ILCG.
They also come from different issuers: F/m and iShares. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.04% for ILCG.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и ILCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор