Сравнение SPIT с GSG
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - SPIT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by F/m, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. SPIT is actively managed, while GSG is passively managed. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 30.69%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 32.52%.
SPIT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 25.62%
- С начала года
- 30.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.96M | $16.42M | $22.87M | |
| $199.90K | $263.70K | $196.54K |
Сравнение доходности по годам SPIT и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 30.69% | 5.31% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.52% | 1.36% |
Correlation
The correlation between SPIT and GSG is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. GSG — Ранг доходности на риск
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSG
Сравнение SPIT c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIT | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIT и GSG
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -89.62% | +77.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -59.99% | +57.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -63.67% | +60.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.69% | 24.44% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 22.90% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.69% | 22.08% | +4.61% |
Сравнение комиссий SPIT и GSG
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и GSG
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.49% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and GSG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.00% for GSG.
SPIT is categorized as Large Cap Growth Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: F/m and iShares. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор