Сравнение SPIT с GQGU
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 25.12%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 5.74%.
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 4.51%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIT и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
GQGU GQG US Equity ETF | 5.74% | -1.65% |
Correlation
The correlation between SPIT and GQGU is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. GQGU — Ранг доходности на риск
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GQGU
Сравнение SPIT c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIT | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIT и GQGU
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -8.41% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -5.42% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -2.91% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 10.71% | +15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 10.68% | +15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 10.68% | +15.59% |
Сравнение комиссий SPIT и GQGU
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и GQGU
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and GQGU have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.96% for GQGU.
They also come from different issuers: F/m Investments and GQG Partners. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор