Сравнение SPIT с GARP
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SPIT is actively managed, while GARP is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.15%/yr for GARP.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и GARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 25.12%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью 17.68%.
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 15.53%
- С начала года
- 17.68%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 29.17%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIT и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 17.68% | 3.01% |
Correlation
The correlation between SPIT and GARP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. GARP — Ранг доходности на риск
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GARP
Сравнение SPIT c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIT | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIT и GARP
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и GARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -31.34% | +18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -3.69% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -7.29% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и GARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 19.59% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 22.30% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 23.94% | +2.33% |
Сравнение комиссий SPIT и GARP
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и GARP
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности GARP в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.27% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and GARP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.27% for GARP.
They also come from different issuers: F/m Investments and iShares. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.15% for GARP.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и GARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор