Сравнение SPIT с GARP
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SPIT is actively managed, while GARP is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.15%/yr for GARP.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и GARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью 21.29%.
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 11.92%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 21.80%
- 1 год
- 43.57%
- 3 года*
- 33.60%
- 5 лет*
- 20.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIT и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 21.29% | 1.84% |
Correlation
The correlation between SPIT and GARP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. GARP — Ранг доходности на риск
SPIT
GARP
Сравнение SPIT c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.90 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и GARP
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и GARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -31.34% | +18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.73% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -7.36% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и GARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 17.89% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 21.97% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 23.89% | +2.46% |
Сравнение комиссий SPIT и GARP
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и GARP
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности GARP в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and GARP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 0.25% for GARP.
They also come from different issuers: F/m Investments and iShares. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.15% for GARP.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и GARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор