PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPIT с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPIT и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPIT показывает доходность 30.69%, а DRLL немного ниже – 29.95%.


SPIT

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
25.62%
С начала года
30.69%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$478.10K$507.89K$528.94K
$199.90K$263.70K$196.54K

Сравнение доходности по годам SPIT и DRLL


2026 (YTD)2025
SPIT
F/m Emerald Special Situations ETF
30.69%5.31%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
29.95%0.45%

Correlation

The correlation between SPIT and DRLL is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m Emerald Special Situations ETF

Strive U.S. Energy ETF

Доходность на риск

SPIT vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SPIT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPIT c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPITDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

SPIT vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPIT и DRLL

Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и DRLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPITDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.49%

-23.73%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-9.02%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-8.14%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIT и DRLL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPITDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

23.14%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.69%

23.82%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.69%

23.82%

+2.87%

Сравнение комиссий SPIT и DRLL

SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIT и DRLL

Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности DRLL в 2.34%


ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%
SPIT
F/m Emerald Special Situations ETF
5.49%7.18%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SPIT and DRLL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.

SPIT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 2.34% for DRLL.

SPIT is categorized as Large Cap Growth Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: F/m and Strive. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.41% for DRLL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIT и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор