Сравнение SPIT с DIA
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - SPIT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by F/m Investments, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. SPIT is actively managed, while DIA is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.16%/yr for DIA.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и DIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 6.26%.
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIA
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам SPIT и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 6.26% | 3.33% |
Correlation
The correlation between SPIT and DIA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. DIA — Ранг доходности на риск
SPIT
DIA
Сравнение SPIT c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.49 | +1.51 |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и DIA
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и DIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -51.87% | +39.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.13% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -7.14% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и DIA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 12.10% | +14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 14.78% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 17.53% | +8.82% |
Сравнение комиссий SPIT и DIA
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и DIA
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности DIA в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.38% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and DIA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 1.38% for DIA.
SPIT is categorized as Large Cap Growth Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: F/m Investments and State Street. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.16% for DIA.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и DIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор