Сравнение SPIT с DGRO
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SPIT is actively managed, while DGRO is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 8.76%.
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам SPIT и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 8.76% | 1.89% |
Correlation
The correlation between SPIT and DGRO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. DGRO — Ранг доходности на риск
SPIT
DGRO
Сравнение SPIT c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.76 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и DGRO
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -35.10% | +22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.28% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.44% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и DGRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 9.48% | +16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 13.82% | +12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 16.62% | +9.73% |
Сравнение комиссий SPIT и DGRO
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и DGRO
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности DGRO в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.96% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and DGRO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 1.96% for DGRO.
They also come from different issuers: F/m Investments and iShares. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.08% for DGRO.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор